二、多項(xiàng)選擇題

　　1內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面?(　　)

　　A. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D. 交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　2收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(　　)

　　A. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

　　B. 資產(chǎn)的各到期期限

　　C. 對(duì)應(yīng)的收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　3利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為(　　)

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　4為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶(hù)群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采取下列哪些全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法來(lái)防范和轉(zhuǎn)移種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A. 人員培訓(xùn)

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產(chǎn)證券化

　　D. 信用衍生產(chǎn)品

　　E. 授信集中度限額

　　5下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的有(　　)

　　A. 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

　　C. 外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)

　　6面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，其原因是(　　)

　　A. 銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

　　B. 銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

　　C. 存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱(chēng)的

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過(guò)管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

　　E. 外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化將對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

　　7下列哪些情形能使銀行失去流動(dòng)性?(　　)

　　A. 提高準(zhǔn)備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經(jīng)營(yíng)管理失當(dāng)

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對(duì)銀行體系失去信心

　　8我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類(lèi)包含(　　)這樣幾個(gè)等級(jí)的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關(guān)注

　　C. 次級(jí)

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　9商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤(rùn)

　　C. 分散

　　D. 轉(zhuǎn)移

　　E. 規(guī)避

　　10以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　　)

　　A. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　三、判斷題

　　1Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。(　　)

　　2違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。(　　)

　　3馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用

　　4現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機(jī)管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。 (　　)

　　5過(guò)高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率有利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。 (　　)