二、多項選擇題

　　1.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　2.目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評什方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，R\ROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　3.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預測

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　4.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)。，

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　5.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?(　　)

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準

　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應遵循一致的標準

　　C.債項的每一重要改變應得到一定權(quán)力層次的批準

　　D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考查

　　6.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱勾貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.實現(xiàn)信用風險的轉(zhuǎn)移

　　7.利率互換的主要作用是(　　)。

　　A.規(guī)避利率波動的風險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風險管理

　　8.全面風險管理模式階段的特點有(　　)。

　　A.不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束.轉(zhuǎn)向突出強凋商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉

　　9.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?(　　)

　　A.該債券的流動性不足

　　B.該債券流動性過大

　　C.價格無法通過市場機制加以修正

　　D.價格一定能夠通過市場機制加以修正

　　E.以上都不對

　　10.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是(　　)。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買人期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品

　　三、判斷題

　　1.KPMG風險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。(　　)

　　2.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。(　　)

　　3.流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。(　　)

　　4.外部審計與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性。(　　)

　　5.投資組合選擇是投資者進行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟學研究的核心問題。(　　)