一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】?jī)?nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)。6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，此時(shí)投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得50-40=10元的收益，故期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為：10元

　　2.A

　　解析：A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少”，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無(wú)法得出B、C、D項(xiàng)結(jié)論

　　3.B

　　解析：B【解析】市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　4.A

　　解析：A【解析】董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)

　　5.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，信息披露應(yīng)該每半年進(jìn)行一次。但下列情況可以除外{一是每年披露銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)等定性信息披露;二是國(guó)際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級(jí)資本充足率、資本充足率及其組成成分等信息，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或項(xiàng)目變化較快，銀行也要按季披露這些信息。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤

　　6.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是由最初的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段到負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，然后是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，最后是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。故選D

　　7.D

　　解析：D【解析】5Cs系統(tǒng)是客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法。使用最為廣泛的除此之外，還有針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs系統(tǒng)，所以D選項(xiàng)的說(shuō)法最準(zhǔn)確

　　8.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他(例如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)以及多種風(fēng)險(xiǎn)因素)。

　　9.D

　　解析：D【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。故選D

　　10.B

　　解析：B【解析】合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求包括：(1)可執(zhí)行性：具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議，無(wú)論交易對(duì)象是無(wú)力償還或破產(chǎn)，均可實(shí)施}(2)法律確定性：在任何情況下，能確定同一交易對(duì)象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債;(3)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露。故A、C、D選項(xiàng)不符合題意

　　11.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則

　　12.B

　　解析：B【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能。風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的最終責(zé)任。

　　13.A

　　解析：A【解析】A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容

　　14.C

　　解析：C【解析】非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管程序包括制定監(jiān)管計(jì)劃;監(jiān)管信息收集;編制機(jī)構(gòu)概覽;日常監(jiān)管分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng);監(jiān)管評(píng)級(jí);后續(xù)監(jiān)管。選項(xiàng)C進(jìn)點(diǎn)會(huì)談屬于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管程序中現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段其中的一個(gè)環(huán)節(jié)

　　15.C

　　解析：C【解析】歷史模擬法簡(jiǎn)單易懂便于操作，不要求對(duì)回報(bào)率分布形式作出假設(shè)，可以解決回報(bào)率分布厚尾或不對(duì)稱等問(wèn)題，同時(shí)避免了因?yàn)閰��?shù)估計(jì)或選擇模型而引起的誤差。然而，歷史模擬法也存在一些缺陷。主要表現(xiàn)在：①回報(bào)率分布在整個(gè)樣本時(shí)期內(nèi)是固定不變的，如糶歷史趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會(huì)和預(yù)期最大損失發(fā)生較大偏差;②歷史模擬法不能提供比所觀察樣本中最小回報(bào)率還要壞的預(yù)期損失;③樣本的大小會(huì)對(duì)VaR值造成較大的影響，產(chǎn)生一個(gè)較大的方差;④歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測(cè)試。故選項(xiàng)C不在其內(nèi)

　　16.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR。故選B

　　17.B

　　解析：B【解析】結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)

　　18.D

　　解析：D【解析】貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積

　　19.C

　　解析：暫無(wú)

　　20.A

　　解析：A【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況直接源自于借款人信用等級(jí)的變化。故選A

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無(wú)

　　2.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】A、B、D三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足;E項(xiàng)有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟;C項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE

　　3.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序;(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù);(3)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;(4)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　4.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項(xiàng)

　　5.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循四個(gè)原則：相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性和實(shí)用性

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下全部或部分內(nèi)容：按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平;按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析;盈虧情況;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況;對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理等，五個(gè)選項(xiàng)均正確

　　7.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】外部原因就是銀行之外的因素，A項(xiàng)是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問(wèn)題

　　8.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】綜合報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：(1)轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì);(2)分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析;(3)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施;(4)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

　　9.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】遠(yuǎn)期合約中交易時(shí)間是確定的，期貨合約交易價(jià)格是確定的，所以選項(xiàng)A、B說(shuō)法都有 錯(cuò)誤

　　10.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)鍵指標(biāo)包括：人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如從業(yè)年限、人均培訓(xùn)費(fèi)用、客戶投訴占比等)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(交易結(jié)果與核算結(jié)果差異、前后臺(tái)交易不匹配等)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如系統(tǒng)故障時(shí)間、系統(tǒng)數(shù)量等)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如反洗錢警報(bào)數(shù)占比等)。

銀行從業(yè)資格考試《中級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫(kù)	搶先試用

　　自學(xué)沒(méi)有自制力?找不到備考資料?進(jìn)入考試網(wǎng)焚題庫(kù),免費(fèi)刷題、閱讀干貨筆記、任性下資料>>