二、多項選擇題

　　1.如果出現(xiàn)流動性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施中，正確的有(　　)。

　　A.同業(yè)拆人一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　2.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包含(　　)。

　　A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素

　　B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

　　C.實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

　　D.實(shí)施方案中的潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平

　　E.銀行日常管理的規(guī)范

　　3.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)包括(　　)。

　　A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　B.利率變化及預(yù)期

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.信用風(fēng)險參數(shù)

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　4.情景分析中的情景可以(　　)。

　　A.人為設(shè)定

　　B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

　　E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到

　　5.目前，金融機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐操作有(　　)。

　　A.推行全面風(fēng)險管理理念

　　B.預(yù)先評估市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　C.改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

　　D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改一些不利信息

　　6.收益率曲線的重要特性有(　　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直觀性

　　D.解釋性

　　E.分析性

　　7.當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有(　　)。

　　A.信息披露內(nèi)容不全面

　　B.風(fēng)險信息披露不充分

　　C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　D.影響利益相關(guān)方作出決策

　　E.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

　　8.市場風(fēng)險指標(biāo)包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.累積外匯敞口頭寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　9.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法中，正確的有(　　)。

　　A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控

　　B.監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況

　　C.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平

　　D.必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對各類風(fēng)險的識別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制

　　E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第一道防線

　　10.下列屬于CAMELs的有(　　)。

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.盈利性

　　E.市場風(fēng)險敏感度

　　三、判斷題

　　1.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營和發(fā)展的核心。(　　)

　　2.由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險識別和分析過程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險變量。(　　)

　　3.貸款五級分類主要用于貸前審批。(　　)

　　4.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。(　　)

　　5.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.C【解析】高級計量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。故本題選c。

　　2.C【解析】2012年6月，中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。故本題選c。

　　3.A【解析】累計總敞口頭寸=690+560+470+380=2100。故本題選A。

　　4.A【解析】題干中說明了是“承擔(dān)風(fēng)險”，也就是沒有采取什么控制措施，可以判斷為風(fēng)險自留。故本題選A。

　　5.B【解析】董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各為市場風(fēng)險。故本題選B。

　　6.D【解析】盯模方法就是以某一市場變量作為計算基礎(chǔ)，推算出成計算出交易頭寸的價值。故本題選D。

　　7.B【解析】被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險;銀行賬戶和交易賬戶——匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險。故本題選B。

　　8.C【解析】商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)不能片面追求快速見效。故本題選C。

　　9.A【解析】內(nèi)部審計作為一項獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用。內(nèi)部審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風(fēng)險因素，提出對應(yīng)方案，監(jiān)督風(fēng)險控制措施的落實(shí)情況。故本題選A。

　　10.B【解析】在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。故本題選B。

　　11.B【解析】20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段。故本題選B。

　　12.C【解析】流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。故本題選C。

　　13.D【解析】根據(jù)計算公式：百分比收益率(R)=P1+D-Po/Po×100%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100)×100%=12.22%。故本題選D。

　　14.A【解析】全面風(fēng)險管理體系有三個維度：①企業(yè)的目標(biāo)，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo);②全面風(fēng)險管理要素，包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險反映、控制活動、信息和交流、監(jiān)控;③企業(yè)的各個層級，包括整個企業(yè)范圍、職能部門范圍、業(yè)務(wù)線范圍、子公司范圍。故本題選A。

　　15.A【解析】權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法。故本題選A。

　　16.D【解析】操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。故本題選D。

　　17.B【解析】風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、規(guī)定和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。故本題選B。

　　18.D【解析】在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。故本題選D。

　　19.C【解析】內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法。故本題選C。

　　20.B【解析】商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求大于流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。故本題選B。

　　二、多項選擇題

　　1.ABCDE【解析】題中每一項措施都可以緩解流動性危機(jī)。A項，同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動性需求;B項，減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項，可保證一部分存款能較長時間的存在可以銀行應(yīng)付流動性危機(jī);D項，是緊急求救措施;E項，是從聲譽(yù)方面緩解流動性危機(jī)。故本題選ABCDE。

　　2.ACD【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃并定期進(jìn)行修改，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析。故本題選ACD。

　　3.ABD【解析】在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化及預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。故本題選ABD。

　　4.ABCDE【解析】情景分析中的情景可以包括：①人為設(shè)定;②直接使用歷史上發(fā)生過的情景;③包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景;④從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到;⑤通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到。故本題選ABCDE。

　　5.ACD【解析】有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐操作是：①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;②確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。故本題選ACD。

　　6.ABDE【解析】收益率曲線的特點(diǎn)包括代表性、操作性、解釋性、分析性。故本題選ABDE。

　　7.ABCE【解析】當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問題：①信息披露內(nèi)容不全面;②風(fēng)險信息披露不充分;③表外業(yè)務(wù)信息披露不充分;④信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。因此，借助外部審計機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場約束。故本題選ABCE。

　　8.CD【解析】市場風(fēng)險指標(biāo)包括累積外匯敞口頭寸比例、市值敏感性比率。A、B、E項屬于信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)。故本題選CD

　　9.ABCD【解析】監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況和區(qū)域風(fēng)險狀況、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況。其中，銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平。銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控，A、B、C、D項正確。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第一道防線，E項錯誤。故本題選ABCD。

　　10.ACDE【解析】CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。CAMELs評級包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大因素。故本題選ACDE。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營和發(fā)展的核心是公司治理。題干表述正確。故本題選A。

　　2.A【解析】在貸款組合信用風(fēng)險識別和分析過程中考慮區(qū)域風(fēng)險變量，是因?yàn)槲覈鴧^(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著。題干表述正確。故本題選A。

　　3.B【解析】貸款五級分類主要用于貸后管理。故本題選B。

　　4.A【解析】KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，它認(rèn)為企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。題干表述正確。故本題選A。

　　5.B【解析】市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。故本題選B。

銀行從業(yè)資格考試《中級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
中級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》在線題庫	搶先試用

　　自學(xué)沒有自制力?找不到備考資料?進(jìn)入考試網(wǎng)焚題庫,免費(fèi)刷題、閱讀干貨筆記、任性下資料>>