一、單項選擇題

　　1.市場準入的主要目標不包括(　　)。

　　A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

　　B.維護銀行市場秩序

　　C.保護存款者的利益

　　D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

　　2.資本充足率等于(　　)。

　　A.(總資本-對應資本扣減項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)

　　B.(總資本-對應資本扣減項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)

　　C.(總資本+對應資本扣減項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)

　　D.(總資本+對應資本扣減項)/(信用風險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)

　　3.對商業(yè)銀行債權(quán)的風險權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)給予零風險權(quán)重，4個月以上的風險權(quán)重為，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權(quán)重為。(　　)

　　A.10%;50%

　　B.10%;20%

　　C.20%;50%

　　D.20%;100%

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　　4.對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取(　　)的方式，獲得承擔風險的價格補償。

　　A.提高風險回報

　　B.降低風險回報

　　C.在交易價格上附加較低的風險溢價

　　D.在交易價格上扣除風險溢價

　　5.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.流動性短缺

　　6.下列選項中，(　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.票據(jù)

　　C.股票

　　D.貸款

　　7.測量銀行流動性狀況的指標不包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　8.某銀行2006年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　9.下列選項中，(　　)用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.流動比率

　　C.效率比率

　　D.杠桿比率

　　10.一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為(　　)萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　11.正常貸款遷徙率為(　　)。

　　A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期問減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額一期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　12.資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是__________，缺點是__________。(　　)

　　A.不直接面向風險管理;可操作性相對較弱

　　B.直接面向風險管理;可操作性相對較弱

　　C.可操作性相對較強;不直接面向風險管理

　　D.可操作性相對較強;直接面向風險管理

　　13.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　14.下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是(　　)。

　　A.期望法

　　B.方差—協(xié)方差法

　　C.歷史模擬法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　15.內(nèi)部控制體系和(　　)是操作風險管理的基礎。

　　A.公司治理

　　B.外部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.信息系統(tǒng)

　　16.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行根據(jù)資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是(　　)。

　　A.可規(guī)避的操作風險

　　B.可維持的操作風險

　　C.可緩釋的操作風險

　　D.應承擔的操作風險

　　17.下列選項中，不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式的是(　　)。

　　A.網(wǎng)上業(yè)務

　　B.法人信貸業(yè)務

　　C.柜臺業(yè)務

　　D.個人信貸業(yè)務

　　18.以下不屬于個人信貸業(yè)務的是(　　)。

　　A.個人住房按揭貸款

　　B.個人大額耐用消費品貸款

　　C.汽車貸款

　　D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　19.投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況收益率和對應的概率如下所述：50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05)，則1年后投資股票市場的預期收益率為(　　)。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　20.(　　)是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。

　　A.風險狀況分析

　　B.投資狀況分析

　　C.經(jīng)營狀況分析

　　D.財務狀況分析