二、多項選擇題

　　1.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　2.關(guān)于債項評級的說法中，錯誤的有(　　)。

　　A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

　　3.按照執(zhí)行價格，期權(quán)可分為(　　)。

　　A.溢價期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.折價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　E.價外期權(quán)

　　4.下列各項中，能使銀行失去流動性的情形有(　　)。

　　A.提高準(zhǔn)備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營管理失當(dāng)

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對銀行體系失去信心

　　5.哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險模型認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險的來源有(　　)。

　　A.營運風(fēng)險

　　B.競爭風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.客戶違約風(fēng)險

　　E.資產(chǎn)減值風(fēng)險

　　6.對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在(　　)。

　　A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險

　　B.提供化解不良貸款的思路

　　C.防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動性

　　D.有助于緩解大企業(yè)融資難問題

　　E.使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

　　7.商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　E.自我評估

　　8.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法中，正確的有(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠(yuǎn)期合約流動性差

　　9.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.未考慮利率變動對非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動對銀行整體價值的影響

　　E.只能反映定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時問的不同而導(dǎo)致的頭寸實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　10.以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中，正確的有(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計算量很大

　　D.對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　E.存在一定的模型風(fēng)險

　　三、判斷題

　　1.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說明在美元上處于多頭。(　　)

　　2.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。(　　)

　　3.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。(　　)

　　4.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。(　　)

　　5.對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.C【解析】一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。故本題選C。

　　2.A【解析】后勤保障部門主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。故本題選A。

　　3.B【解析】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。故本題選B。

　　4.A【解析】非流程風(fēng)險是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的。人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險屬于非流程風(fēng)險。故本題選A。

　　5.D【解析】自我評估法的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。故本題選D。

　　6.C【解析】業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險，定期向風(fēng)險管理部門就操作風(fēng)險狀況進(jìn)行報告，并配合風(fēng)險管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。故本題選C。

　　7.C【解析】當(dāng)資金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。故本題選C。

　　8.C【解析】絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動性風(fēng)險危機(jī)。故本題選C。

　　9.B【解析】短邊法是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。故本題選B。

　　10.C【解析】商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。故本題選C。

　　11.C【解析】該銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進(jìn)，因此其采用的計量總敞口頭寸方法為凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸為：(180+430)-(390+130)=90。故本題選C。

　　12.B【解析】國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與操作風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風(fēng)險管理部門。操作風(fēng)險管理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險信息并集中處理、評估后，形成操作風(fēng)險報告遞交管理層。故本題選B。

　　13.A【解析】操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。故本題選A。

　　14.B【解析】標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)、其他業(yè)務(wù)。故本題選B。

　　15.C【解析】良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力;③對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為;④鼓勵公平競爭，反對無序競爭;⑤高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源;⑥對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制。故本題選C。

　　16.A【解析】流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。自我評估法、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法、因果分析模型都是用來處理操作風(fēng)險的。故本題選A。

　　17.B【解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)。該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。故本題選B。

　　18.B【解析】當(dāng)資金來源小于資金使用時，出現(xiàn)流動性赤字，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動性風(fēng)險。根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%，甚至為負(fù)數(shù)時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀況引起高度重視。故本題選B。

　　19.A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來源。故本題選A。

　　20.D【解析】聲譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)，確保實現(xiàn)承諾，確保及時處理投訴和批評，盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度，將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，保持與媒體的良好接觸，制定危機(jī)管理規(guī)劃。故本題選D。

　　二、多項選擇題

　　1.CDE【解析】信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。故本題選CDE。

　　2.DE【解析】債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。故本題選DE。

　　3.BDE【解析】按照執(zhí)行價格，期權(quán)可分為價內(nèi)期權(quán)、平價期權(quán)和價外期權(quán)。故本題選BDE。

　　4.CDE【解析】使銀行喪失流動性主要在于兩個方面：①銀行自身經(jīng)營管理出現(xiàn)問題導(dǎo)致流動性受損;②公眾對銀行體系失去信心，從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無法應(yīng)對。另外D項情形也可能使銀行失去流動性。故本題選CDE。

　　5.ABE【解析】根據(jù)哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險模型，戰(zhàn)略風(fēng)險有三大基本來源：①營運風(fēng)險;②資產(chǎn)減值風(fēng)險;③競爭風(fēng)險。故本題選ABE。

　　6.ABCE【解析】信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在：①分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險;②提供化解不良貸款的思路;③防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動性;④有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;⑤使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。故本題選ABCE。

　　7.BCD【解析】商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段;②風(fēng)險對沖，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)對沖，即當(dāng)原風(fēng)險敞口出現(xiàn)虧損時，新風(fēng)險敞口產(chǎn)生盈利，并適當(dāng)?shù)盅a(bǔ)虧損;③經(jīng)濟(jì)資本配置，經(jīng)濟(jì)資本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本題選BCD。

　　8.CDE【解析】遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，A項錯誤;期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，B項錯誤。故本題選CDE。

　　9.ABCD【解析】缺口分析存在的局限性表現(xiàn)在：①缺口分析假定同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同，因此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;②缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(即重新定價風(fēng)險)，而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(即基準(zhǔn)風(fēng)險);③非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響;④由于缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。E項表述內(nèi)容是久期分析的局限性。故本題選ABCD。

　　10.ABCE【解析】對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)是歷史模擬法的缺點。故本題選ABCE。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】敞口頭寸為正，說明美元處于多頭。題干表述正確。故本題選A。

　　2.B【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風(fēng)險的作用。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。故本題選B。

　　3.A【解析】相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。題干表述正確。故本題選A。

　　4.A【解析】1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本完成。題干表述正確。故本題選A。

　　5.B【解析】對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理是銀行所有部門的責(zé)任。故本題選B。

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