二、多項選擇題

　　1.目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)包括(　　)。

　　A.流動性覆蓋率

　　B.凈穩(wěn)定資金比例

　　C.存貸比

　　D.流動性比例

　　E.流動性缺口率

　　2.有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)強調(diào)的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

　　C.建立公平的獎懲機制

　　D.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　3.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)(　　)聲譽風(fēng)險。

　　A.識別

　　B.評估

　　C.回避

　　D.監(jiān)測

　　E.控制

　　4.商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括(　　)。

　　A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

　　C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

　　D.影響客戶或公眾的政策性變化

　　E.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　5.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括(　　)兩方面內(nèi)容。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.發(fā)展指標(biāo)

　　C.實現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略愿景

　　E.發(fā)展規(guī)劃

　　6.下列選項中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量方法的有(　　)。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.外部評級法

　　C.監(jiān)管映射法

　　D.違約概率法

　　E.資產(chǎn)負債率法

　　7.下列選項中，構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險外部保障的要素包括(　　)。

　　A.市場約束

　　B.市場準(zhǔn)入

　　C.外部審計

　　D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

　　E.信息披露

　　8.銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是(　　)。

　　A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

　　B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

　　C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

　　D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

　　E.保密信息公開

　　9.在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括(　　)。

　　A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　B.資本充足程度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　10.風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(　　)。

　　A.全面性

　　B.可靠性

　　C.系統(tǒng)性

　　D.持續(xù)性

　　E.審慎性

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則為有效性、流動性、盈利性。(　　)

　　2.商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。(　　)

　　3.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從下至上的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的，以及長期目標(biāo)，制訂切實可行的實施方案。(　　)

　　4.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50%。(　　)

　　5.貸款人貸款是對銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.D【解析】流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。故本題選D。

　　2.A【解析】期權(quán)性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險，這種風(fēng)險就是期權(quán)性風(fēng)險。故本題選A。

　　3.D【解析】重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年。因此，不存在重新定價風(fēng)險。故本題選D。

　　4.C【解析】制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：①資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。故本題選C。

　　5.C【解析】經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風(fēng)險水平。故本題選C。

　　6.A【解析】對于正向收益率曲線來說，某一時點上，投資期限越長，收益率越低。故本題選A。

　　7.D【解析】公允價值的負變動應(yīng)全額從附屬資本中扣減。故本題選D。

　　8.B【解析】當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。故本題選B。

　　9.A【解析】久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C項，標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風(fēng)險，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。D項，由于利率的大幅變動(大于1%)，頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會不夠準(zhǔn)確。故本題選A。

　　10.B【解析】對向非自用不動產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。故本題選B。

　　11.D【解析】貸款違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。故本題選D。

　　12.D【解析】事后檢驗是指將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。故本題選D。

　　13.C【解析】銀行可以通過力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。故本題選C。

　　14.B【解析】因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是市場風(fēng)險。故本題選B。

　　15.D【解析】融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出，A項錯誤;處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于投資活動現(xiàn)金流流入，B項錯誤;分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于投資活動現(xiàn)金流流入，C項錯誤。故本題選D。

　　16.C【解析】根據(jù)題干所述情況，商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險是競爭對手風(fēng)險。競爭對手風(fēng)險是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額。故本題選C。

　　17.C【解析】投資組合的整體VaR小于其所包含的每個單體VaR之和。故本題選C。

　　18.D【解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化和信息系統(tǒng)四要素。故本題選D。

　　19.D【解析】操作風(fēng)險自我評估流程是：全員風(fēng)險識別與報告一作業(yè)流程分析一風(fēng)險識別與評估一控制措施評估一制定與實施控制優(yōu)化方案一報告自我評估工作與日常監(jiān)控。故本題選D。

　　20.D【解析】在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。故本題選D。

　　二、多項選擇題

　　1.ABCD【解析】目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標(biāo)，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。流動性缺口率屬于流動性風(fēng)險監(jiān)測參考指標(biāo)。故本題選ABCD。

　　2.ABCDE【解析】管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險因素。有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;②有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化;⑤建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機處理/決策流程。故本題選ABCDE。

　　3.ABDE【解析】董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測、控制聲譽風(fēng)險。故本題選ABDE。

　　4.ABCD【解析】聲譽風(fēng)險管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括：①市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;②商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;③監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;④影響客戶或公眾的政策性變化等。故本題選ABCD。

　　5.AC【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細項。故本題選AC。

　　6.AC【解析】按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評級法，另一種是采用監(jiān)管映射法。故本題選AC。

　　7.AD【解析】監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障。故本題選AD。

　　8.ABC【解析】銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取９�開主要有三個方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。故本題選ABC。

　　9.BDE【解析】風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補類指標(biāo)。風(fēng)險抵補類指標(biāo)用以衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面，B、D、E項正確。A項流動性風(fēng)險指標(biāo)屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)，C項正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。故本題選BDE。

　　10.ACDE【解析】風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。故本題選ACDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行的“三性”經(jīng)營原則分別是安全性、流動性和效益性。故本題選B。

　　2.B【解析】商業(yè)銀行如果認為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。故本題選B。

　　3.B【解析】有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，制訂切實可行的實施方案。故本題選B。

　　4.A【解析】對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50%。題干表述正確。故本題選A。

　　5.B【解析】存款人擠提存款是對銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。故本題選B。

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