一、單項選擇題

　　1.關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖?　　)。

　　A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　2.影響期權價值的主要因素不包括(　　)。

　　A.標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格

　　B.期權的到期期限

　　C.市場利率

　　D.即期市場價格的變化

　　3.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　4.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

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　　5.下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　6.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，(　　)。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　7.用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于(　　)。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　8.假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9.5年，當前市場利率為3%。如果市場利率提高0.3%，則該債券的價格變化為(　　)。

　　A.降低2.905元

　　B.提高2.905元

　　C.降低2.905%

　　D.提高2.905%

　　9.下列關于市場風險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

　　B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風險與其他風險相比，容易計量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險

　　10.結構性資產(chǎn)或負債不包括(　　)。

　　A.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

　　B.與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本

　　C.對境內(nèi)附屬公司和關聯(lián)公司的投資

　　D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

　　11.__________存款的變動對__________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓__________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。(　　)

　　A.大額公司/機構;大型商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　B.大額公司/機構;中小商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　C.中小企業(yè);大型商業(yè)銀行;大額公司/機構

　　D.中小企業(yè);中小商業(yè)銀行;大額公司/機構

　　12.下列關于核心存款指標的計算，正確的是(　　)。

　　A.核心存款÷凈資產(chǎn)

　　B.核心存款÷總資產(chǎn)

　　C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)

　　D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)

　　13.流動性比率/指標法的優(yōu)點是__________，缺點是__________。(　　)

　　A.簡單實用;動態(tài)評估

　　B.復雜多樣;動態(tài)評估

　　C.復雜多樣;靜態(tài)評估

　　D.簡單實用;靜態(tài)評估

　　14.商業(yè)銀行可以通過或來緩解流動性壓力。(　　)

　　A.出售所持有的流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金

　　B.持有流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場借入資金

　　C.持有流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金

　　D.出售所持有的流動性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場借入資金

　　15.假設商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA=4年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為(　　)。

　　A.-23.3

　　B.-38.9

　　C.38.9

　　D.23.3

　　16.現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風險中的(　　)。

　　A.錯誤監(jiān)控/報告

　　B.結算/支付錯誤

　　C.產(chǎn)品設計缺陷

　　D.財務/會計錯誤

　　17.(　　)負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程0

　　A.董事會和股東會

　　B.董事會和風險管理委員會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.股東會和風險管理委員會

　　18.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

　　B.提高日常解決問題的能力

　　C.提高風險意識

　　D.危機現(xiàn)場處理

　　19.下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是(　　)。

　　A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

　　B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

　　C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風險

　　D.與中央交易對手交易形成的信用風險

　　20.以下關于戰(zhàn)略風險識別的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險

　　B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面、深人地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險

　　C.在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在戰(zhàn)略風險

　　D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識