二、多項(xiàng)選擇題

　　1.違約損失率是指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括(　　)。

　　A.項(xiàng)目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　2.關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理，以下說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同

　　B.國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架

　　3.下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估

　　C.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.原有貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng)

　　E.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

　　4.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有(　　)。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了一定比例的賬面損失

　　D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過(guò)90天

　　5.下列屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有(　　)。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　6.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的

　　C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒(méi)有收益

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身

　　E.針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失

　　7.在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為(　　)。

　　A.完全損失

　　B.不完全損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.非預(yù)期損失

　　E.災(zāi)難性損失

　　8.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有(　　)。

　　A.浮動(dòng)利率貸款

　　B.短期債券

　　C.固定利率貸款

　　D.長(zhǎng)期債券

　　E.大額儲(chǔ)蓄存單

　　9.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，包括(　　)。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

　　D.全套的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　10.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

　　C.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行的核心資本不包括少數(shù)股權(quán)。(　　)

　　2.對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。(　　)

　　3.用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收人為負(fù)值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。(　　)

　　4.提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒(méi)有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。(　　)

　　5.商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣和風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.A【解析】從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失。體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。故本題選A。

　　2.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性;風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性;風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，C項(xiàng)正確。風(fēng)險(xiǎn)與損失大小、分布有密切關(guān)系，但絕不等于損失本身，A、B、D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。

　　3.D【解析】健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能包括自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等功能。故本題選D。

　　4.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：①對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估;②實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。故本題選B。

　　5.A【解析】絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。故本題選A。

　　6.D【解析】A項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力，此時(shí)采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的，A項(xiàng)錯(cuò)誤;B項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出，同時(shí)也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能，B項(xiàng)錯(cuò)誤;C項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選D。

　　7.B【解析】20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行極為重視對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來(lái)減少、防范資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失的發(fā)生。故本題選B。

　　8.D【解析】壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過(guò)專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無(wú)論采取哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)的特征。故本題選D。

　　9.D【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散就是對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償。故本題選D。

　　10.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。故本題選B。

　　11.C【解析】目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。其中，其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。故本題選C。

　　12.B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。故本題選B。

　　13.A【解析】客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。故本題選A。

　　14.B【解析】目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系統(tǒng)。故本題選B。

　　15.B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入×100%，所以銷售毛利率=(200-120)/200×100%=40%。故本題選B。

　　16.C【解析】違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，A項(xiàng)正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者，B項(xiàng)正確;計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，C項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，D項(xiàng)正確。故本題選C。

　　17.A【解析】行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括：①行業(yè)特征及定位;②行業(yè)成熟期分析;③行業(yè)周期性分析;④行業(yè)的成本及盈利性分析;⑤行業(yè)依賴性分析;⑥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析;⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析;⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。故本題選A。

　　18.C【解析】信用衍生品是用來(lái)從基礎(chǔ)資產(chǎn)上分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，最大特點(diǎn)是能將信用風(fēng)險(xiǎn)從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中分離出來(lái)并提供風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制。其作用主要有：①分散商業(yè)銀行過(guò)度集中的信用風(fēng)險(xiǎn);②提供化解不良貸款的新思路;③防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流性;④有助于緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題;⑤使得銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境。C項(xiàng)屬于資產(chǎn)證券化的作用。故本題選C。

　　19.B【解析】壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。故本題選B。

　　20.B【解析】CreditMetriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來(lái)表示。故本題選B。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCDE【解析】違約損失率是指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括項(xiàng)目因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。故本題選ABCDE。

　　2.ABCE【解析】區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同，國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，我國(guó)由于國(guó)土遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的，A、B、C項(xiàng)正確;區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，D項(xiàng)錯(cuò)誤;國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架，E項(xiàng)正確。故本題選ABCE。

　　3.CD【解析】授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則，A項(xiàng)正確;授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估，B項(xiàng)正確;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，C項(xiàng)錯(cuò)誤;原有貸款的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要正常的審批程序，D項(xiàng)錯(cuò)誤;在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)統(tǒng)一考慮和計(jì)量，E項(xiàng)正確。故本題選CD。

　　4.ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上;②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施。債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)下列任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)”：銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算;發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備;銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失;由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整;銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài);債務(wù)人中請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù);銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。故本題選ABCDE。

　　5.ABE【解析】商業(yè)銀行信用評(píng)分模型有線性概率模型、1ogit模型、Probit模型、線性辨別模型。故本題選ABE。

　　6.ABDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，A項(xiàng)正確;風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益，B項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身，D項(xiàng)正確;針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失，E項(xiàng)正確。故本題選ABDE。

　　7.CDE【解析】在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。故本題選CDE。

　　8.ABCD【解析】商業(yè)銀行的資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率資產(chǎn)和固定利率資產(chǎn)。其中浮動(dòng)利率資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率貸款和短期債券;固定利率資產(chǎn)包括固定利率貸款和長(zhǎng)期債券。大額儲(chǔ)蓄存單屬于商業(yè)銀行的負(fù)債。故本題選ABCD。

　　9.ABCE【解析】到了20世紀(jì)80年代，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì)，原有的風(fēng)險(xiǎn)管理模式已無(wú)法適應(yīng)新的形勢(shì)需要。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了以下先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。故本題選ABCE。

　　10.ABCDE【解析】國(guó)際上許多組織和機(jī)構(gòu)對(duì)公司治理進(jìn)行了廣泛研究，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則和巴塞爾委員會(huì)的商業(yè)銀行公司治理原則，提出了我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：①完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序;②明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù);③建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;④建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度;⑤建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。故本題選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。故本題選B。

　　2.A【解析】對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。故本題選A。

　　3.A【解析】用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。題干表述正確。故本題選A。

　　4.A【解析】提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒(méi)有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。題干表述正確。故本題選A。

　　5.A【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。故本題選A。

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