二、多選題

　　1.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　2.根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括( )。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.行業(yè)準(zhǔn)入

　　C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　D.區(qū)域準(zhǔn)入

　　E.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　3.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　B.主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　D.區(qū)域開(kāi)放度

　　E.銀行客戶的地區(qū)集中度

　　4.商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析( )等非財(cái)務(wù)因素。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.企業(yè)現(xiàn)金流量

　　D.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.社會(huì)及自然環(huán)境

　　5.商業(yè)銀行通常可以通過(guò)觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有( )。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過(guò)于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　6.根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場(chǎng)約束機(jī)制包括( )。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行所披露的信息進(jìn)行評(píng)估

　　B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束

　　C.完善的信息披露制度

　　D.良好的市場(chǎng)環(huán)境

　　E.有效的市場(chǎng)退出政策

　　7.銀行必須對(duì)單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)�！敝饕�是為了( )。

　　A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益

　　B.提高貸款償還的可能性

　　C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.提高銀行對(duì)法人客戶的指導(dǎo)能力

　　E.為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源

　　8.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的( )。

　　A.哲學(xué)

　　B.公司治理原則

　　C.內(nèi)部控制體系

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E.價(jià)值觀

　　9.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　10.信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括( )。

　　A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

　　C.公司治理信息

　　D.年度重大事項(xiàng)

　　E.存款人的獲利情況

　　11.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)中越高越好的有( )。

　　A.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)

　　B.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)

　　C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　D.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)

　　E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)

　　12.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述中，正確的有( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

　　E.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　13.信用評(píng)分模型對(duì)法人客戶而言,可觀察到的特征變量主要包括( )。

　　A.收入

　　B.現(xiàn)金流量

　　C.資產(chǎn)

　　D.各種財(cái)務(wù)比率

　　E.年齡

　　14.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容( )。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.有明確記載的危機(jī)/決策流程

　　C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　15.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的有( )。

　　A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收入無(wú)影響

　　D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入增加

　　三、判斷題

　　1.通常，公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)越大，則信用等級(jí)就越低，投資人要求的回報(bào)率也越高。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　3.董事會(huì)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題，并且正確預(yù)測(cè)其對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　4.傳染風(fēng)險(xiǎn)是指外國(guó)政府沒(méi)有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　5. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，其資產(chǎn)價(jià)值隨利率變動(dòng)的幅度越大，即利率風(fēng)險(xiǎn)越大。( )

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)