二、多選題:

　　35、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　答案：b, c, d, e

　　36、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括()。

　　A.資產(chǎn)收益率指標(biāo)

　　B.死亡率指標(biāo)

　　C.邊際死亡率指標(biāo)

　　D.流動(dòng)性指標(biāo)

　　E.期權(quán)費(fèi)指標(biāo)

　　答案：a, d

　　37、在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括()。

　　A.GDP

　　B.通貨膨脹

　　C.實(shí)際匯率變量

　　D.外債

　　E.違約史指標(biāo)

　　答案：b, d, e

　　38、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括()。

　　A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率

　　D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值

　　E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

　　答案：a, b, c, e

　　39、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，不正確的有()。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　答案：b, c

　　40、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括()。

　　A.資本充足率

　　B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率

　　E.成本收入比

　　答案：c, d

　　41、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()。

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

　　C.評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D.識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.對(duì)已發(fā)生問題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　答案：a, b, c, e

　　42、由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意()。

　　A.分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　答案：b, d, e

　　43、

　　下列方法中，()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.ROC曲線與A值

　　C.KS檢驗(yàn)

　　D.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　E.擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

　　答案：a, b, c

　　44、下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說法，不正確的有()。

　　A.又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)

　　B.包括固定收益?zhèn)�券和相關(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類型

　　C.SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部價(jià)值

　　E.SPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介

　　答案：c, d

　　45、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。

　　A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預(yù)

　　答案：b, c, d, e