1、為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括( )。

　　A.抵押

　　B.擔保

　　C.總收益互換

　　D.信用違約互換

　　E.信用價差衍生產(chǎn)品

　　答案：ABCDE

　　2、我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的( )，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A.業(yè)務風險

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風險管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持續(xù)發(fā)展

　　答案：ABC

　　【解析】風險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　3、下列屬于市場風險的有( )。

　　A.利率風險

　　B.股票風險

　　C.違約風險

　　D.匯率風險

　　E.商品風險

　　答案：ABDE

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點強化班+模考預測班+習題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　4、操作風險管理信息系統(tǒng)主要用于( )。

　　A.建立資本模型

　　B.風險管理輔助決策

　　C.風險指標監(jiān)測與報告

　　D.操作風險識別和評估

　　E.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　答案：ABCDE

　　【解析】操作風險管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風險識別和評估、風險指標監(jiān)測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　5、國別風險的主要類型有( )。

　　A.政治風險

　　B.信用風險

　　C.主權(quán)

　　D.宏觀經(jīng)濟風險

　　E.操作風險

　　答案：ACD

　　6、下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A.以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率一對應的無風險債券的收益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　答案：ABE

　　【解析】信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　7、我國商業(yè)銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，這些屬于多發(fā)風險。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.外來的人作案

　　C.內(nèi)外勾結(jié)

　　D.網(wǎng)絡犯罪

　　E.以上皆是

　　答案：AC

　　8、商業(yè)銀行風險的特征是( )。

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴散性

　　E.非擴散性

　　答案：ABCD

　　【解析】識記商業(yè)銀行風險的特征。

　　9、巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　E.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　答案：ABCD

　　【解析】巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　10、商業(yè)銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責有( )。

　　A.擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準

　　B.識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　C.設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　D.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　E.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　答案： ABCDE

　　【解析】本題考查的是商業(yè)銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責。

　　11.下列選項，屬于流動性風險的外部因素的有()

　　A.評級機構(gòu)下調(diào)評級，交易對手要求其付出風險溢價、減少或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融入資金

　　B.一家銀行出現(xiàn)流動性危機，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機

　　C.銀行集團獨立經(jīng)營的附屬機構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導

　　D.同業(yè)機構(gòu)授信政策的變化，導致在銀行間市場上融資困難或融資成本提升

　　E.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導致資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)嚴重不匹配

　　答案A,B,C,D

　　解析.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導致資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)嚴重不匹配，屬于流動性風險的內(nèi)部因素。

　　12.下列能引起國別風險的有()

　　A.經(jīng)濟惡化

　　B.政治和社會動蕩

　　C.資產(chǎn)被國有化或被征用

　　D.政府拒償外債

　　E.外匯管制及貨幣貶值

　　答案A,B,C,D,E

　　解析.國別風險源于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，如經(jīng)濟惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒償外債、外匯管制及貨幣貶值等。

　　13.宏觀經(jīng)濟因素主要包括的因素有()

　　A.外匯占款

　　B.貸款投放

　　C.現(xiàn)金支取

　　D.財政存款

　　E.利率調(diào)整

　　答案A,B,C,D

　　解析.宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。

　　14　.下列說法正確的有()

　　A.國內(nèi)企業(yè)和居民獲得外匯后兌換為人民幣，再存入商業(yè)銀行，會增加整個銀行體系的存款和現(xiàn)金頭寸

　　B.商業(yè)銀行投放貸款會創(chuàng)造等量存款，增加的存款需要提取準備金，消耗商業(yè)銀行在中央銀行的超額備付金，消耗銀行體系的流動性

　　C.在五一、元旦和春節(jié)等時點，企業(yè)和個人進行存款提現(xiàn)，支取現(xiàn)金，導致銀行體系的存款和現(xiàn)金減少，出現(xiàn)整個銀行體系的流動性緊張

　　D.財政存款需全額上繳中央銀行，相當于執(zhí)行零的存款準備金率

　　E.當企業(yè)存款和個人存款通過繳稅等方式轉(zhuǎn)換成財政存款的時候，銀行體系的超額準備金頭寸會減少

　　答案A,B,C,E

　　解析.財政存款需全額上繳中央銀行，相當于執(zhí)行100%的存款準備金率。

　　15　.下列說法正確的有()

　　A.危機情景的時段設置為未來10日，是因為銀行本質(zhì)上無法應對資金的完全流失

　　B.LCR指標的準確性來自于其潛在假設的合理性

　　C.超額備付金率指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率

　　D.超額備付比率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款

　　E.超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付

　　答案B,C,D,E

　　解析.危機情景的時段設置為未來30日，是因為銀行本質(zhì)上無法應對資金的完全流失。