風險管理絕密全真模擬試卷(二)

　　一、單選題:

　　1、 商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風險管理

　　標準答案：d

　　2、 風險是指( )。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　標準答案：c

　　3、 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風險低收益、低風險高收益

　　B.高風險高收益、低風險低收益

　　C.高風險高收益

　　D.低風險低收益

　　標準答案：b

　　4、 風險分散化的理論基礎是( )。

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　標準答案：a

　　5、 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉化性

　　標準答案：b

　　6、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　標準答案：b

　　7、 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負債管理

　　C.風險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　標準答案：c

　　8、 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　標準答案：d

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　　9、 風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　標準答案：c

　　10、 風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

　　C.通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

　　D.風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

　　標準答案：c

　　11、 風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　D.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　標準答案：b

　　參考教材58

　　12、 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高級計量法

　　標準答案：c

　　13、 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( )表示。

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　標準答案：a

　　14、 壓力測試是為了衡量( )。

　　A.正常風險

　　B.小概率事件的風險

　　C.風險價值

　　D.以上都不是

　　標準答案：b

　　15、 外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　標準答案：a

　　16、 預期損失率的計算公式是( )。

　　A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額

　　標準答案：a

　　17、 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括( )

　　方面. A.不良貸款清收轉化情況

　　B.新發(fā)放貸款質量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　標準答案：d

　　18、 信用風險經(jīng)濟資本是指( )。

　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　標準答案：a

　　19、 貸款組合的信用風險包括( )。

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

　　D.以上的都不對

　　標準答案：c

　　20、 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是( )。

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　標準答案：b

　　300×5%×(1—20%)=12