一、單選題:

　　1、

　　某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　2、

　　下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是()。

　　A.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　3、

　　某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

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　　4、

　　以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。

　　(1)挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中

　　(2)辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

　　(3)對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估

　　(4)簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　(5)雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格

　　(6)為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　5、

　　企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。

　　A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　6、

　　某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　7、

　　某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費(fèi)用為()億元人民幣。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　8、

　　下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是()。

　　A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　9、

　　在客戶信用評價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　10、

　　根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　11、

　　對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　12、

　　采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　13、

　　X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　14、

　　假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為()。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　15、

　　根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　16、

　　下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是()。

　　A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　17、

　　下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析

　　C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　18、

　　下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。

　　A.流動(dòng)比率

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.資金實(shí)力

　　D.市場競爭環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　19、

　　某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　20、

　　下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

　　D.CreditMetrics 模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c