1.假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　2.已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　試題來源：2019年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機考系統(tǒng) 搶做考試原題!

　　加入考試網銀行從業(yè)頻道交流群：230102073，獲取考試最新資訊、講義、課件、題庫，還能和考友一起交流學習！

　　3.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A.行業(yè)因素

　　B.產品因素

　　C.地區(qū)因素

　　D.宏觀經濟因素

　　4.CreditMetrics的說法錯誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是從資產組合的角度來看待信用風險的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　5.不屬于按照信貸產品分類的個人客戶的是( )。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸

　　D.違約概率

　　6.下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是( )。

　　A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約

　　B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

　　C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求

　　7.下列說法不正確的是( )。

　　A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系 .

　　B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　8.關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是( )。

　　A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

　　B.內部評級是主要依靠專家定性分析

　　C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　9.以下說法中不正確的是( )。

　　A.違約頻率是事后的檢驗結果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預測

　　10.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　11.關于VaR的說法錯誤的是( )。

　　A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

　　B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

　　C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

　　D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　12.在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是( )。

　　A.公允價值和預期價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.名義價值和市場價值

　　D.內在價值和名義價值

　　13.關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。

　　A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

　　14.下列關于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是( )。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的

　　B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.能夠預測突發(fā)事件的風險

　　D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　15.在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。

　　A.匯率風險

　　B.商品價格風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　16.下列關于遠期利率合約的說法，正確的是( )。

　　A.即期利率曲線可由遠期利率推斷

　　B.遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　17.總收益互換覆蓋了由基礎資產市場價值變化所導致的( )。

　　A.全部市場風險損失

　　B.部分市場風險損失

　　C.全部違約風險損失