一、單選題(共90題，合計45分)

　　1銀行賬戶中的項目通常按照()計價。

　　A. 市場價格

　　B. 模型定價

　　C. 歷史成本

　　D. 預(yù)期價格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是()

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從()三個層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于()

　　A. 4.00%

　　B. 4.08%

　　C. 8.00%

　　D. 8.16%

　　6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

　　A. 監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

　　B. 經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化

　　C. 會計資本;風(fēng)險定性分析

　　D. 注冊資本;風(fēng)險定性分析

　　7按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A. 評分的階段

　　B. 評分的方法

　　C. 評分的對象

　　D. 評分的結(jié)果

　　8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括()風(fēng)險。

　　A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

　　D. 系統(tǒng)報告

　　9風(fēng)險管理的最基本要求是(　　)

　　A. 迅速、有效地控制風(fēng)險

　　B. 適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

　　C. 準(zhǔn)確、詳細地計量風(fēng)險

　　D. 適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

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　　10影響金融工具久期的因素不包括(　　)

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價日的時間長短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發(fā)行日期

　　11下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運動

　　C. 缺乏崗位輪換機制

　　D. 意識到自己缺乏必要的知識

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是(　　)

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B. 利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

　　C. 前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影喻

　　D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

　　13對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是(　　)

　　A. 管理層風(fēng)險

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險

　　C. 區(qū)域風(fēng)險

　　D. 借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

　　14預(yù)期損失率的計算公式是(　　)

　　A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其(　　)長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C. 市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　D. 信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　17國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中(　　)的體現(xiàn)。

　　A.洗錢

　　B.政治風(fēng)險

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　18操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為(　　)

　　A. 下級的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)�簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C. 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項中不正確的是(　　)

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和(　　)

　　A. 流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險抵補類指標(biāo)

　　D. 操作風(fēng)險指標(biāo)