第十章 壓力測試大綱內(nèi)容

　　(一)掌握壓力測試的基本內(nèi)容及壓力測試的六項主要作用;

　　(二)了解商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會(監(jiān)事)、高級管理層以及相關(guān)部門在壓力測試管理中的職責(zé);

　　(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別;

　　(四)深入了解歷史情景與假設(shè)情景;

　　(五)了解信用風(fēng)險(含集中度風(fēng)險、國別風(fēng)險)、市場風(fēng)險(含銀行賬戶利率風(fēng)險)、流動性風(fēng)險等的常見壓力情景，以及不同風(fēng)險的壓力情景預(yù)測期間;

　　(六)熟悉壓力測試的流程;

　　(七)掌握壓力測試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果采取的改進措施。

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是(　　)。[2016年11月真題]

　　A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?/P>

　　B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

　　C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)

　　D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施

　　【解析】C項，壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過程，并運用定性方法作為補充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖姟?/P>

　　2.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于(　　)。[2016年11月真題]

　　A.信用風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　【解析】商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵(質(zhì))押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產(chǎn)等。

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検?　　)。[2016年5月真題]

　　A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

　　B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

　　C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險

　　D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

　　【解析】B項，商業(yè)銀行根據(jù)測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評估系統(tǒng)性風(fēng)險對銀行資本承壓能力的影響。

　　4.計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為(　　)。[2013年6月真題]

　　A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

　　C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

　　D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　【解析】市場風(fēng)險壓力測試主要目標在于彌補VaR模型缺陷和強化風(fēng)險管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：①VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補VaR方法的缺陷;②在壓力情況下，風(fēng)險因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變。壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風(fēng)險因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風(fēng)險暴露。

　　5.在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以(　　)合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.賬面資本

　　D.實收資本

　　【解析】商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的當前風(fēng)險輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風(fēng)險資本需求的確定上，對于可以量化的風(fēng)險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(含信用集中度風(fēng)險)、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險;對于不可量化風(fēng)險采用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

　　6.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行(　　)的特征。

　　A.經(jīng)營和收益

　　B.經(jīng)營和風(fēng)險

　　C.風(fēng)險和收益

　　D.經(jīng)營和管理

　　【解析】壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營和風(fēng)險的特征。

　　7.資本充足率壓力測試框架以(　　)風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　A.多重

　　B.單一

　　C.個別

　　D.集中

　　【解析】資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，可以利用并整合銀行現(xiàn)有的壓力測試流程，如將信用風(fēng)險壓力測試和市場風(fēng)險壓力測試整合進資本充足率壓力測試。

　　8.資本充足率的定期壓力測試至少(　　)一次。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.兩年

　　D.三年

　　【解析】資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。