第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

　　1.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的(　　)。

　　A.各項(xiàng)貸款總額

　　B.各項(xiàng)存款總額

　　C.現(xiàn)金寸頭

　　D.超額備付金寸頭

　　2.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為(　　)，該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

　　B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

　　C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

　　D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

　　4.商業(yè)銀行對(duì)(　　)變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A.存款準(zhǔn)備金率

　　B.國(guó)債收益率

　　C.票據(jù)貼現(xiàn)率

　　D.存貸款基準(zhǔn)利率

　　5.在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是(　　)。

　　A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

　　D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主

　　6.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是(　　)。

　　A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　D.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　7.下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　8.通常，以(　　)為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。

　　A.發(fā)行債券

　　B.公司存款

　　C.同業(yè)拆借

　　D.居民儲(chǔ)蓄

　　9.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　10.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為1 1億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為(　　)。

　　A.2.76%

　　B.2.53%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　11.為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)(　　)。

　　A.異質(zhì)化、分散化

　　B.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

　　C.同質(zhì)化、集中化

　　D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

　　12.股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用

　　B.市場(chǎng)

　　C.聲譽(yù)

　　D.流動(dòng)性

　　13.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立(　　)的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

　　A.借短貸短

　　B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

　　C.借長(zhǎng)貸短

　　D.借短貸長(zhǎng)

　　14.(　　)是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。

　　A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

　　B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

　　C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

　　D.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

　　15.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與(　　)沒(méi)有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

　　16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　一、單選題參考答案

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