第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

　　1.下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為(　　)。

　　A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

　　B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

　　C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　2.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為(　　)。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.18%

　　D.15%

　　3.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。(　　)

　　A.5;3

　　B.6;4

　　C.5;4

　　D.6;5

　　4.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件歸于(　　)類別。[2016年5月真題]

　　A.內(nèi)部流程

　　B.外部事件

　　C.人員因素

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　5.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

　　B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

　　C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

　　6.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的(　　)。

　　A.30%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.15%

　　7.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

　　B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

　　8.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中(　　)風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　9.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，(　　)是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.高級(jí)計(jì)量法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　10.某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元;2012年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營(yíng)業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為(　　)萬元。

　　A.945

　　B.9450

　　C.900

　　D.9000

　　11.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，(　　)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

　　A.貸款審批人

　　B.貸款企業(yè)

　　C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行

　　12.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋?(　　)

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實(shí)行差錯(cuò)率考核

　　D.改變市場(chǎng)定位

　　13.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)

　　一、單選題參考答案

　　1D，2D，3A，4B，5A，6B，7D，8D，9A，10D，11D，12B，13B