第二章 風險管理體系

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是(　　)。

　　A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道

　　B.設置獨立的風險管理部門

　　C.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤

　　D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況

　　2.下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是(　　)。

　　A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

　　B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

　　C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

　　D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

　　3.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是(　　)。

　　A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

　　B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致

　　C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

　　D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線

　　4.監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括(　　)。[2016年11月真題]

　　A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

　　B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

　　C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

　　D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要

　　5.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　　)。

　　A.存款準備金

　　B.存款保險

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.資本充足率

　　6.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大困難是(　　)。

　　A.計量模型假設條件太多，與實踐不符

　　B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

　　C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

　　D.計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握

　　7.根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖?　　)。

　　A.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

　　B.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

　　C.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別轉(zhuǎn)移到其他部門

　　D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

　　8.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責不包括(　　)。

　　A.根據(jù)有關的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　B.負責風險管理偏好等相關政策的制定

　　C.為管理決策提供整體風險狀況的信息

　　D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的(　　)負責制定本行的風險偏好。

　　A.董事會

　　B.風險管理部門

　　C.監(jiān)事會

　　D.風險管理委員會

　　10.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構應確保(　　)對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

　　A.監(jiān)事會

　　B.董事會

　　C.員工

　　D.高級管理層

　　11.下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是(　　)。

　　A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

　　B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

　　C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

　　D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

　　12.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。(　　)

　　A.不變;減小;變高

　　B.越低;越小;越高

　　C.越高;越大;越低

　　D.越高;越大;越高

　　單選題參考答案

　　1C，2A，3C，4C，5C，6B，7A

　　8A，9A，10B，11A，12D