二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是( )。

　　A.保障性

　　B.流動(dòng)性

　　C.安全性

　　D.盈利性

　　E.競爭性

　　[解析]答案為 BCD。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是流動(dòng)性、安全性、盈利性。

　　2.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款

　　C，總資產(chǎn)

　　D.貸款總額

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　[解析]答案為 BC。衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到。

　　3.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是( )。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票價(jià)格下跌

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量

　　E.融資成本上升

　　[解析]答案為 BE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，所以 B、E 項(xiàng)正確;A 選項(xiàng)盈利水平與 D 選項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo);C 選項(xiàng)股票價(jià)格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標(biāo)。

　　4.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)

　　[解析]答案為 BCD。核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為缺乏足夠后援/替代人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機(jī)制，所以 B、c、D 選項(xiàng)正確;A 選項(xiàng)屬于知識技能匱乏;E選項(xiàng)核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)屬于失職違規(guī)。

　　5.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )變量。

　　A.基本指標(biāo)法需要的資本

　　B.前三年中總收人為負(fù)數(shù)的年數(shù)

　　C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

　　D.前三年各年為正的總收入

　　E.所計(jì)量的總的年數(shù)

　　[解析]答案為 ACD�；�本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及基本指標(biāo)法需要的資本、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)、前三年各年為正的總收入。

　　6.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

　　B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會

　　C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　E.減少法律爭議、訴訟事件

　　[解析]答案為 ABDE。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力，所以 A 選項(xiàng)正確;全面系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)?成長機(jī)會，所以 B 選項(xiàng)正確;可以避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以 C 選項(xiàng)錯(cuò)誤;戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商 業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值，所以 D 選項(xiàng)正確;避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議、訴訟事件，所以 E 選項(xiàng)正確。

　　7.有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是( )。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評

　　D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

　　E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

　　[解析]答案為 ABCDE。有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評中積累 早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來、保持 與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。

　　8.蒙特卡洛模擬法是計(jì)量 VaR 值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　[解析]答案為 ACE。蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括：①它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題;②產(chǎn)生大量路徑模 擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠;③可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)。其缺點(diǎn)包括：①對于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定 的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn);②計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢;③如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果。

　　9.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循( )原則。

　　A.準(zhǔn)確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時(shí)性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.法人并表原則

　　[解析]答案為 ABCDE。銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　10.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　[解析]答案為 ACDE。我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備率、不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等，所以 A、C、D、E 選項(xiàng)正確;B 選項(xiàng)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法。