二、多項選擇題

　　1.可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。

　　A.對角線模型

　　B.因子模型

　　C.歷史模擬法

　　D.解析模型

　　E.仿真模型

　　[解析]答案為 AB�？捎脕砗喕瘏f(xié)方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型。

　　2.我國監(jiān)管當局出臺的貸款分類包含( )等級的貸款。

　　A.正常

　　B.關(guān)注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　[解析]答案為 ABCDE。我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含正常、關(guān)注、次級、可疑、損失的貸款。

　　3.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。

　　A.經(jīng)銷商風險

　　B.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險

　　C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足

　　D.假按揭風險

　　E.國家干預房價

　　[解析]答案為 ABCD。個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括經(jīng)銷商風險、假按揭風險、借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險、由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足，所以 A、B、C、D 項正確。

　　4.信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )類。

　　A.資產(chǎn)支持債券

　　B.住房抵押貸款證券

　　C.消費貸款支持證券

　　D.企業(yè)貸款支持證券

　　E.其他貸款支持證券

　　[解析]答案為 AB。信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前就分為兩大類：資產(chǎn)支持債券、住房抵押貸款證券。

　　5.市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　[解析]答案為 ABCDE。以上各項都正確，都是缺口分析的局限性。

　　6.操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

　　D.系統(tǒng)維修成本較高

　　E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　[解析]答案為 ABCE。操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

　　7.巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

　　A.具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

　　B.銀行應(yīng)當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　C.銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　D.董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)

　　E.必須設(shè)立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導

　　[解析]答案為 BCD。巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險 管理架構(gòu)，銀行應(yīng)當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)，銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法。

　　8.以下( )屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門。

　　A.財務(wù)控制部門

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.法律合規(guī)部門

　　D.風險管理委員會

　　E.風險管理部門

　　[解析]答案為 ABCDE。每一個部門都對內(nèi)部風險控制有著不可替代的作用。

　　9.單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中的客戶包括( )。

　　A.取得貸款的法人

　　B.其他經(jīng)濟組織

　　C.自然人

　　D.個體工商戶

　　E.存款人

　　[解析]答案為 ABCD。單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟組織、自然人、個體工商戶。

　　10.以下論述正確的是( )。

　　A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C.公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.零售存款客戶和公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感

　　E.公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率承平高度敏感

　　[解析]答案為 AE。零售客戶，特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感;公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感。