1、多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本規(guī)劃的說法，正確的有()。

　　A.資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃

　　B.資本規(guī)劃應(yīng)只需設(shè)定內(nèi)部資本充足率一年目標(biāo)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充二級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

　　D.商業(yè)銀行制訂資本規(guī)劃，應(yīng)考慮各種資本補(bǔ)充來源的長(zhǎng)期可持續(xù)性

　　E.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等

　　本題答案：A, D, E

　　2、判斷題 內(nèi)部資本充足評(píng)估是第一支柱的核心內(nèi)容。()

　　本題答案：錯(cuò)

　　3、多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本充足率壓力測(cè)試的說法，不正確的有()。

　　A.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在不同情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.壓力測(cè)試只針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果包括對(duì)監(jiān)管資本、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、會(huì)計(jì)損益、資產(chǎn)價(jià)值等的影響

　　D.壓力情景只能基于歷史情景設(shè)置，不能通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景或設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景

　　E.在進(jìn)行定性壓力測(cè)試時(shí)，需要假設(shè)不考慮進(jìn)行任何風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理行動(dòng)

　　本題答案：A, B, D, E

　　4、多項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓力測(cè)試政策，確保壓力測(cè)試工作的()，并融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和來源:91考試網(wǎng) 91ExAm.org資本管理體系中。

　　A.收益性

　　B.全面性

　　C.審慎性

　　D.規(guī)范性

　　E.有效性

　　本題答案：B, D, E

　　5、判斷題 在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架時(shí)，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的未來發(fā)展。()

　　本題答案：對(duì)

　　6、判斷題 根據(jù)完整性和報(bào)告時(shí)間不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。()

　　本題答案：錯(cuò)

　　7、單項(xiàng)選擇題 定期壓力測(cè)試至少()年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　本題答案：B

　　本題解析：資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。

　　8、單項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)不包括()。

　　A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避

　　本題答案：D

　　本題解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告;確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng);確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

　　9、單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于資本充足率壓力測(cè)試的說法，不正確的是()。

　　A.分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試

　　B.原則上，定期壓力測(cè)試至少一個(gè)月一次

　　C.不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行

　　D.商業(yè)銀行制訂資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理計(jì)劃應(yīng)考慮壓力測(cè)試結(jié)果

　　本題答案：B

　　10、多項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行賬面資本包括()。

　　A.未分配利潤(rùn)

　　B.投資重估儲(chǔ)備

　　C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　D.客戶存款

　　E.次級(jí)債券

　　本題答案：A, B, C

　　11、多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的說法，正確的有()。

　　A.壓力測(cè)試內(nèi)容不屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告

　　B.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告也叫ICAAP報(bào)告

　　C.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件

　　D.當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　E.根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要

　　本題答案：B, C, D, E

　　12、判斷題 監(jiān)管機(jī)構(gòu)不能基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。()

　　本題答案：錯(cuò)

　　13、單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的說法中，正確的是()。

　　A.對(duì)于有附屬機(jī)構(gòu)在不同國(guó)家的銀行集團(tuán)來說，在制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)只需要考慮按本國(guó)的監(jiān)管要求即可

　　B.商業(yè)銀行可以照搬使用其他銀行現(xiàn)成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系

　　C.在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，只需要考慮對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的涵蓋

　　D.構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性

　　本題答案：D

　　14、單項(xiàng)選擇題 銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容不包括()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B.資本規(guī)劃

　　C.壓力測(cè)試

　　D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　本題答案：D

　　15、單項(xiàng)選擇題 ; ()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　本題答案：C

　　本題解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

　　16、判斷題 從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的損失。()

　　本題答案：對(duì)

　　17、單項(xiàng)選擇題 ()是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

　　A.壓力測(cè)試

　　B.資本規(guī)劃

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.流動(dòng)性測(cè)試

　　本題答案：B

　　18、判斷題 所有商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用復(fù)雜程度相同的壓力測(cè)試方法。()

　　本題答案：錯(cuò)