第三部分 第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、商業(yè)銀行是通過(guò)(　)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。

　　A、發(fā)放貸款

　　B、吸收融資

　　C、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　2、從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度，風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了四個(gè)階段，下列排序正確的是(　)。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理→全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3、(　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A、董事會(huì)

　　B、監(jiān)事會(huì)

　　C、高級(jí)管理層

　　D、風(fēng)險(xiǎn)控制層

　　4、由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　5、信用風(fēng)險(xiǎn)按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)能否分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式

　　C、風(fēng)險(xiǎn)暴露特征

　　D、引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同

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　　6、債務(wù)人在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、有效期限

　　D、預(yù)期損失

　　7、在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為(　)個(gè)類型。

　　A、13

　　B、15

　　C、17

　　D、25

　　8、目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是(　)。

　　A、基本指標(biāo)法

　　B、標(biāo)準(zhǔn)法

　　C、高級(jí)計(jì)量法

　　D、壓力測(cè)試

　　9、按照(　)劃分，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、遭受風(fēng)險(xiǎn)的范圍

　　B、銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

　　C、風(fēng)險(xiǎn)主體

　　D、銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　10、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　11、由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　12、下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　13、衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　14、(　)的核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、久期分析

　　15、(　)是指銀行通過(guò)制定信貸政策，明確銀行意愿對(duì)客戶開(kāi)辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。

　　A、信貸準(zhǔn)入

　　B、限額管理

　　C、信貸退出

　　D、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　16、“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”，體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　17、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，(　)可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　18、“一逾兩呆”主要按照逾期時(shí)間判斷貸款質(zhì)量，如貸款合同到期未還即為“逾期貸款”，拖欠(　)個(gè)月以上為“呆滯貸款”，確認(rèn)無(wú)法收回的為“呆賬貸款”。

　　A、3

　　B、6

　　C、9

　　D、12

　　19、借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款是(　)。

　　A、關(guān)注類貸款

　　B、次級(jí)類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、損失類貸款

　　20、重組貸款的分類檔次在至少(　)個(gè)月的觀察期內(nèi)不得調(diào)高，觀察期結(jié)束后，應(yīng)嚴(yán)格按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。

　　A、3

　　B、6

　　C、12

　　D、18

　　21、批量轉(zhuǎn)讓是指商業(yè)銀行對(duì)一定規(guī)模的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。批量轉(zhuǎn)讓的范圍不包括(　)。

　　A、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款

　　B、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　C、債務(wù)人或擔(dān)保人為國(guó)家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)

　　D、抵債資產(chǎn)

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、風(fēng)險(xiǎn)偏好是統(tǒng)一全行(　)的認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn)。

　　A、經(jīng)營(yíng)管理

　　B、業(yè)務(wù)管理

　　C、財(cái)務(wù)管理

　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　E、日常管理

　　2、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)引起原因的不同，可以分為(　)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、人員因素

　　B、內(nèi)部流程

　　C、系統(tǒng)因素

　　D、外部事件

　　E、流動(dòng)因素

　　3、下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控手段的有(　)。

　　A、現(xiàn)金流量管理

　　B、限額管理

　　C、融資管理

　　D、壓力測(cè)試

　　E、應(yīng)急計(jì)劃

　　4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為(　)。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　5、按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式，可以將信用風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

　　A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)

　　D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　E、主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　6、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程有(　)。

　　A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤

　　E、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　7、按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

　　C、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　8、根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要要素包括(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)

　　B、內(nèi)部控制和審計(jì)體系

　　C、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　E、管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

　　9、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　E、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括(　)。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　E、壓力測(cè)試

　　11、常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確(　)。

　　A、限額管理

　　B、風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　C、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　D、信貸退出

　　E、信貸準(zhǔn)入

　　12、貸款分類應(yīng)遵循的原則有(　)。

　　A、真實(shí)性原則

　　B、及時(shí)性原則

　　C、重要性原則

　　D、審慎性原則

　　E、完整性原則

　　三、判斷題

　　1、商業(yè)銀行是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)獲取相應(yīng)回報(bào)的特殊經(jīng)營(yíng)主體。(　)

　　2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，一般由董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成。(　)

　　3、如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動(dòng)性狀況欠佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較高。(　)

　　4、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人發(fā)生違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。(　)

　　5、總體上看，基本指標(biāo)法計(jì)算方法較為簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。(　)

　　6、結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)的特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風(fēng)險(xiǎn)分類方法。(　)

　　7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善外，信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。(　)

　　8、良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，又能夠前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。(　)

　　9、馬柯維茨的現(xiàn)代投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)這種分散策略完全消除。(　)

　　10、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，此時(shí)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。(　)

　　11、常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益等。(　)

　　12、信用衍生工具是用來(lái)分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見(jiàn)的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。(　)

　　13、銀行可以直接將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。(　)