第十四章　風險管理

　　知識點1　風險概述

　　單選題

　　在一定條件下和一定時期內發(fā)生各種結果的變動，結果的變動程度越大則相應的風險(　)。

　　A.越大

　　B.越小

　　C.無影響

　　D.先大后小

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險的定義。在一定條件下和一定時期內發(fā)生各種結果的變動，結果的變動程度越大則相應的風險就越大，反之則越小。

　　多選題

　　實踐中，通常將金融風險造成的損失分為(　)。

　　A.異常損失

　　B.預期損失

　　C.非預期損失

　　D.極端損失

　　E.操作損失

　　『正確答案』BCD

　　『答案解析』本題考查三種不同類型的損失。實踐中，通常將金融風險造成的損失分為預期損失、非預期損失和極端損失三種類型。

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎通關 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　按照銀行業(yè)務結構劃分，風險分為(　)。

　　A.資產風險

　　B.負債風險

　　C.中間業(yè)務風險

　　D.系統(tǒng)性風險

　　E.非系統(tǒng)性風險

　　『正確答案』ABC

　　『答案解析』本題考查風險的分類。按照銀行業(yè)務結構劃分，風險分為資產風險、負債風險、中間業(yè)務風險。

　　單選題

　　2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，(　)不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查信用風險。2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，信用風險不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。

　　(　)的形成原因更加復雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

　　A.信用風險

　　B.操作風險

　　C.市場風險

　　D.流動性風險

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查流動性風險。與信用風險、市場風險和操作風險相比，流動性風險的形成原因更加復雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

　　以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險主要來源的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力

　　B.商業(yè)銀行發(fā)展目標缺乏整體兼容性

　　C.商業(yè)銀行缺乏實現(xiàn)發(fā)展目標的資源

　　D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實施過程的質量保證措施

　　『正確答案』A

　　『答案解析』戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險，戰(zhàn)略風險主要來源于四個方面：(1)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;(2)為實現(xiàn)這些目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷;(3)為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏;(4)整個戰(zhàn)略實施過程中的質量難以保證。

　　多選題

　　我國某銀行購買了在上海證券交易所上市的公司發(fā)行的10年期的債券，所承擔的風險包括(　)。

　　A.違約風險

　　B.聲譽風險

　　C.流動性風險

　　D.國家風險

　　E.政治風險

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』B選項中，聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關者對商業(yè)銀行負面評價的風險;D選項中，國家風險發(fā)生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;E選項，政治風險屬于國家風險的一種。

　　判斷題

　　銀行風險，一方面強調結果的不確定性，這種不確定性帶來的后果都是不利的。(　)

　　『正確答案』錯

　　『答案解析』本題考查風險的定義。不確定性帶來的后果可能是有利的，也可能是不利的。

　　知識點2　全面風險管理

　　單選題

　　(　)是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標所制定的一系列風險管理目標和方針政策。

　　A.風險管理

　　B.風險制定

　　C.風險偏好

　　D.風險戰(zhàn)略

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險戰(zhàn)略。風險戰(zhàn)略是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標所制定的一系列風險管理目標和方針政策。

　　多選題

　　風險管理組織架構由(　)等組成。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.風險管理部門

　　D.風險控制部門

　　E.董事會及其專門委員會

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查風險管理的組織架構。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經營環(huán)境、經營制度和不同的風險管理要求，設置各自的風險管理組織架構，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門及其他風險控制部門等組成。

　　單選題

　　通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略是(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險補償

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險對沖。風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。

　　商業(yè)銀行的借貸業(yè)務不應集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風險管理策略是(　)。

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險分散

　　『正確答案』D

　　『答案解析』風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法，也就是“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”。商業(yè)銀行的業(yè)務不應過多集中于同一客戶、同一行業(yè)或同一區(qū)域，通常銀行可采取限額管理的方法，避免風險敞口過于集中。

　　多選題

　　風險文化是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行(　)等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分。

　　A.經營思想

　　B.風險管理理念

　　C.風險管理行為

　　D.風險控制標準

　　E.風險管理環(huán)境

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查風險文化。風險文化，又稱風險管理文化，是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經營思想、風險管理理念、風險管理行為、風險控制標準與風險管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分，也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經營與可持續(xù)發(fā)展的基礎。