第十四章　風險管理

　　單選題

　　商業(yè)銀行面臨的主要風險是(　)。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.國家風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險的分類。商業(yè)銀行面臨的主要風險是信用風險，即借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務的可能性。

　　多選題

　　由于目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務有限，因此市場風險主要表現(xiàn)為(　)。

　　A.利率風險

　　B.操作風險

　　C.法律風險

　　D.匯率風險

　　E.戰(zhàn)略風險

　　『正確答案』AD

　　『答案解析』本題考查市場風險。由于目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務有限，因此市場風險主要表現(xiàn)為利率風險和匯率風險。

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級)考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級取證班，送VIP題庫 無基礎通關 教材精講班+考點強化班+�？碱A測班+習題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　典型例題

　　單選題

　　(　)的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險控制層

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險管理的組織架構。高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

　　(　)是指通過對一些關鍵的風險指標和環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，關注銀行風險變化的程度，建立風險預警機制。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險監(jiān)測。風險監(jiān)測是指通過對一些關鍵的風險指標和環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，關注銀行風險變化的程度，建立風險預警機制;同時，向內(nèi)外部不同層級的主體報告對風險的定性、定量評估結果，以及所采取的風險管控措施及其質量和效果。

　　多選題

　　商業(yè)銀行的風險管理流程包括(　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險預測

　　D.風險監(jiān)測

　　E.風險控制

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查風險管理流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。

　　單選題

　　交易對手在合約規(guī)定的結算日之前違約帶來的風險是(　)。

　　A.系統(tǒng)性信用風險

　　B.非系統(tǒng)性信用風險

　　C.結算前風險

　　D.結算風險

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信用風險的分類。結算前風險指的是交易對手在合約規(guī)定的結算日之前違約帶來的風險。

　　多選題

　　下列信用風險，屬于非零售信用風險暴露的有(　)。

　　A.主權信用風險暴露

　　B.金融機構信用風險暴露

　　C.零售信用風險暴露

　　D.公司信用風險暴露

　　E.股權信用風險暴露

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查信用風險的分類。主權信用風險暴露、金融機構信用風險暴露、公司信用風險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風險暴露。

　　違約損失率估計應基于經(jīng)濟損失，包括各項直接和間接的損失或成本，比如(　)。

　　A.本金和利息損失

　　B.抵押品清收成本

　　C.法律訴訟費用

　　D.相關人員費用

　　E.管理費用

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率估計應基于經(jīng)濟損失，包括各項直接和間接的損失或成本(如本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用，相關人員費用、管理費用等)，同時還應考慮違約債項回收金額的時間價值影響。

　　單選題

　　由于市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險屬于(　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.商品價格風險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查利率風險。利率風險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險。

　　多選題

　　常用的市場風險限額包括(　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.評估限額

　　E.資產(chǎn)限額

　　『正確答案』ABC

　　『答案解析』本題考查限額管理。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額。

　　單選題

　　操作風險加權資產(chǎn)為操作風險資本要求的(　)倍。

　　A.10.5

　　B.11.5

　　C.12.5

　　D.13.5

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查操作風險的計量。操作風險加權資產(chǎn)為操作風險資本要求的12.5倍，即操作風險加權資產(chǎn)=操作風險資本要求×12.5。

　　多選題

　　下列屬于商業(yè)銀行操作風險類別的有(　)。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)因素

　　D.外部事件

　　E.商品價格

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查操作風險分類。選項D屬于市場風險。

　　多選題

　　下列屬于銀行流動性風險管控手段的是(　)。

　　A.現(xiàn)金流量管理

　　B.限額管理

　　C 融資管理

　　D.壓力測試

　　E.應急計劃

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查流動性風險的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應急計劃。

　　判斷題