考點2巴塞爾資本協(xié)議

　　8.(單選)某銀行的核心資本為100億元人民幣，附屬資本為20億元人民幣，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為1 500億元人民幣，則其資本充足率為(　　)。

　　A.10.0%

　　B.8.0%

　　C.6.7%

　　D.3.3%

　　【答案】B。解析：資本充足率=(核心資本+附屬資本)/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=120/1 500=8%。

　　9.(單選)在第三版巴塞爾協(xié)議中，提出的用來度量商業(yè)銀行中長期流動性的量化監(jiān)管指標(biāo)是(　　)。

　　A.流動性覆蓋比率

　　B.凈穩(wěn)定融資比率

　　C.核心負(fù)債比例

　　D.流動性缺口率

　　【答案】B。解析：流動性覆蓋比率反映了壓力狀態(tài)下單個銀行短期流動性水平。凈穩(wěn)定融資比率反映銀行中長期流動性水平。

　　10.(單選)根據(jù)第一版巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，下列選項均屬于附屬資本的是(　　)。

　　A.重估儲備、一般準(zhǔn)備、資本公積

　　B.重估儲備、盈余公積、少數(shù)股權(quán)

　　C.一般準(zhǔn)備、混合資本債券、少數(shù)股權(quán)

　　D.可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期次級債務(wù)

　　【答案】D。解析：附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長期次級債務(wù)。

　　11.(單選)按照《巴塞爾資本協(xié)議》，若某銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為10 000億元，則其核心資本不得(　　)。

　　A.高于800億元

　　B.低于800億元

　　C.高于400億元

　　D.低于400億元

　　【答案】D。解析：銀行的核心資本與風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于4%。

　　12.(單選)在正常情況下，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率都不得低于(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　【答案】D。解析：在正常情況下，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率都不得低于100%。

　　13.(多選)下列屬于第三版巴塞爾資本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容的有(　　)。

　　A.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　C.建立了資產(chǎn)風(fēng)險的衡量體系

　　D.建立流動性風(fēng)險量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　E.監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查程序

　　【答案】ABD。解析：建立了資產(chǎn)風(fēng)險的衡量體系屬于第一版巴塞爾資本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容。監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查程序?qū)儆诘诙�版巴塞爾資本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容。

　　14.(多選)《巴塞爾新資本協(xié)議》中的三大支柱有(　　)。

　　A.內(nèi)部控制

　　B.最低資本要求

　　C.合規(guī)管理

　　D.監(jiān)督檢查

　　E.市場紀(jì)律

　　【答案】BDE。

　　15.(判斷)第三版巴塞爾資本協(xié)議引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，要求杠桿率不能低于3%，要求銀行自2015年開始披露杠桿率信息，2018年正式納入第一支柱框架。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】A。