考點(diǎn) 7 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量考點(diǎn)試題

　　9.(單選)當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.不變

　　C.下降

　　D.無法確定

　　【答案】C。解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口.此時(shí)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。

　　10.(單選)不屬于常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的是(　　)。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.情景分析法

　　【答案】D。解析：目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

　　11.(單選)(　　)核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.權(quán)重法

　　D.情景分析法

　　【答案】A。解析：內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

　　12.(多選)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.壓力測(cè)試

　　E.敏感性分析

　　【答案】ABCDE。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法、敏感性分析與情景分析和壓力測(cè)試。

　　13.(判斷)敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。()

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】A。解析：與敏感性分析對(duì)單一的因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析法。研究多種因數(shù)同時(shí)作用時(shí)可能差生的影響。