考點 5 信用風險的計量考點試題

　　1.(單選)等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于貸款的授信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100%。

　　2.(單選)計算信用風險預(yù)期損失時，不涉及的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】C。解析：預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

　　3.(單選)在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下，銀行均可以自行估計的參數(shù)是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.違約損失暴露

　　【答案】A。解析：初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

　　4.(多選)常用的信用風險計量參數(shù)包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平.常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。

　　5.(多選)與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有(　　)的顯著特點。

　　A.風險分散

　　B.筆數(shù)大

　　C.單筆風險暴露小

　　D.風險集中

　　E.單筆風險暴露大

　　【答案】ABC。解析：與非零售風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆風險暴露較小、風險分散的顯著特點，這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務(wù)進行管理。

　　6.(判斷)對實施內(nèi)部評級法的銀行，運用內(nèi)部評級法計算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風險加權(quán)資產(chǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。