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       銀行從業(yè)資格考試 
      
		
	
      

      


      
	
	
      
		
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      銀行從業(yè)資格考試中級(jí)法律法規(guī)考點(diǎn)考題：信用風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段
      
					
      
						來源：考試網(wǎng)  [2017年12月5日]  【大 中 小】
						
      
					
      
				
      
				
      
				
      
				
				
				
       
      　　信用風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段考點(diǎn)內(nèi)容
      

      　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)分類
      

      


      


      依據(jù)
      		


      分類
      

      


      風(fēng)險(xiǎn)能否分散
      		


      系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)各種金融工具都產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險(xiǎn)，不能夠通過分散而相互抵消或削弱。
      

      


      非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：和特定對(duì)象相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，可以采取分散的策略進(jìn)行控制。
      

      


      風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式
      		


      結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)：交易對(duì)手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
      

      


      結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
      

      


      


      依據(jù)
      		


      分類
      		


      

      


      風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體
      		


      主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      		


      非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      


      金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      


      公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      


      零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      		


      

      


      股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      		


      

      


      其他風(fēng)險(xiǎn)暴露
      		


      

      　　二、信用風(fēng)險(xiǎn)管控手段
      

      　　常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)人和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。
      

      　　(一)信貸準(zhǔn)入和退出
      

      　　1.信貸準(zhǔn)入
      

      　　信貸準(zhǔn)入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對(duì)客戶開辦某項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。
      

      　　2.信貸退出
      

      　　信貸退出是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
      

      　　(二)限額管理
      

      　　限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理策略，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的上限，防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
      

      　　(三)風(fēng)險(xiǎn)緩釋
      

      　　1.抵質(zhì)押品
      

      　　抵質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時(shí)，銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。
      

      　　2.保證
      

      　　保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時(shí)，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。
      

      　　3.信用衍生工具
      

      　　信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。
      

      　　4.凈額結(jié)算 

      

      　　凈額結(jié)算是指參與交易的機(jī)構(gòu)以交易參與方為單位，對(duì)其買入和賣出交易的余額進(jìn)行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進(jìn)行交割的制度。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
      

      　　(四)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
      

      　　銀行需要通過風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)加以覆蓋，并計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。
      

      　　例如，在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高的客戶，可以給予優(yōu)惠利率;而對(duì)信用等級(jí)低的客戶，則需要提高利率水平。
      

      　　考點(diǎn) 4 信用風(fēng)險(xiǎn)的分類和管控手段考點(diǎn)試題
      

      　　1.(單選)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制手段不包括(　　)。
      

      　　A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋
      

      　　B.限額管理
      

      　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
      

      　　D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
      

      　　【答案】C。解析：常用的信用風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括明確信貸準(zhǔn)入和退出政策、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。
      

      　　2.(單選)(　　)的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
      

      　　A.合格的抵質(zhì)押品
      

      　　B.凈額結(jié)算
      

      　　C.保證
      

      　　D.信用衍生工具
      

      　　【答案】B。解析：凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
      

      　　3.(單選)在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高的客戶，可以給予優(yōu)惠利率：而對(duì)信用等級(jí)低的客戶，需要提高利率水平。該項(xiàng)措施屬于(　　)手段。
      

      　　A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋
      

      　　B.限額管理
      

      　　C.信貸準(zhǔn)入和準(zhǔn)出
      

      　　D.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
      

      　　【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是指銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就應(yīng)獲取相應(yīng)的回報(bào)。信用風(fēng)險(xiǎn)也是銀行面臨的一種成本，銀行需要通過風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)加以覆蓋，并計(jì)提相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，以便在實(shí)際遭受損失時(shí)進(jìn)行抵補(bǔ)。例如，在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高的客戶�？梢越o予優(yōu)惠利率：而對(duì)信用等級(jí)低的客戶.需要提高利率水平。
      

      　　4.(多選)(　　)統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
      

      　　A.金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      　　B.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      　　C.公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      　　D.股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      　　E.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
      

      　　【答案】ACE。解析：按照風(fēng)險(xiǎn)暴露特征和引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同.信用風(fēng)險(xiǎn)可分為主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露六大類。主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司信用風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
      

      　　5.(多選)信用風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可分為(　　)。
      

      　　A.系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)
      

      　　B.非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)
      

      　　C.結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)
      

      　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
      

      　　E.主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)
      

      　　【答案】AB。解析：按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，信用風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。
      

      　　6.(多選)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用(　　)等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
      

      　　A.合格的抵質(zhì)押品
      

      　　B.全額結(jié)算
      

      　　C.保證
      

      　　D.信用衍生工具
      

      　　E.凈額結(jié)算
      

      　　【答案】ACDE。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
      

      　　7.(判斷)常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、凈利差收益率等。(　　)
      

      　　A.正確
      

      　　B.錯(cuò)誤
      

      　　【答案】B。解析：常見的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶的信用等級(jí)、客戶的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益(RAROC)等。
       
      
				
				
      
				
       
      
				
      
					責(zé)編：examwkk
				
      
				
				
      
					
       
      
				
      
			
      
			
       
      
			
		
      
		
      
		    
       
      
			
      報(bào)考指南
      
			
      
			
       
      
			
      
			
			
      
			
       
      
			
      
			
      
				
      
					
					
					焚題庫(kù)
				
      
				
      
					
				
      
			
      
			
      
			
			
       
      
		
      
	
      

      

      

      

      
	
      
		
      
			
        
				
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