第一節(jié) 概述

　　風(fēng)險的定義和分類考點內(nèi)容

　　一、風(fēng)險的定義

　　銀行風(fēng)險簡單定義為銀行在經(jīng)營過程中，由于一系列不確定因素的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)和收益損失的可能性。

　　損失是一個事后概念，反應(yīng)風(fēng)險事件的發(fā)生后果。

　　風(fēng)險是一個明確的事前概念，反應(yīng)的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　二、銀行風(fēng)險的分類

　　(一)信用風(fēng)險

　　商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是信用風(fēng)險，即借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。(貸款、擔(dān)保、承兌和證券投資等)。

　　現(xiàn)代意義的信用風(fēng)險不僅包含違約風(fēng)險，還包括當(dāng)債務(wù)人或交易對手的信用狀況和履約能力不足即信用質(zhì)量下降時，市場上相關(guān)資產(chǎn)價格會隨之降低的風(fēng)險。

　　(二)市場風(fēng)險

　　市場風(fēng)險是指因市場價格(包括利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險四大類。

　　利率風(fēng)險尤為重要。

　　(三)操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

　　(四)流動性風(fēng)險

　　流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風(fēng)險。

　　(五)國家風(fēng)險

　　國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　國家風(fēng)險有兩個特點：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

　　(六)聲譽風(fēng)險

　　聲譽風(fēng)險是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對銀行的聲譽產(chǎn)生影響從而造成損失的風(fēng)險。

　　(七)法律風(fēng)險

　　法律風(fēng)險是指銀行在日常經(jīng)營活動或各類交易過程中，因為無法滿足或違反相關(guān)的法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，從而可能給銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

　　(八)戰(zhàn)略風(fēng)險

　　戰(zhàn)略風(fēng)險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。

　　考點 1 風(fēng)險的定義和分類考點試題

　　1.(單選)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是(　　)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.價格風(fēng)險

　　【答案】C。解析：商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是信用風(fēng)險。

　　2.(單選)在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動中不存在的風(fēng)險是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.法律風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　【答案】D。解析：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。

　　3.(單選)由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險是指(　　)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.合規(guī)風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　【答案】B。解析：操作風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　4.(單選)下列選項中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的是(　　)。

　　A.債務(wù)人未能履行合同所規(guī)定義務(wù)

　　B.市場價格發(fā)生不利變動

　　C.銀行無法獲取充足資金

　　D.系統(tǒng)失靈

　　【答案】A。解析：信用風(fēng)險是指借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。

　　5.(單選)(　　)具有普遍性和非營利性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　【答案】B。解析：操作風(fēng)險具有普遍性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險還具有非營利性，并不能為商業(yè)銀行帶來利潤。

　　6.(單選)妥善管理(　　)對商業(yè)銀行來說非常必要，因為其經(jīng)營性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個市場的信心。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.聲譽風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　【答案】C。解析：妥善管理聲譽風(fēng)險對商業(yè)銀行來說非常必要，因為其經(jīng)營性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去或受到不利影響，就會影響到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營。

　　7.(多選)以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有(　　)。

　　A.按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險可分為公司風(fēng)險、個人風(fēng)險和國家風(fēng)險等

　　B.交易對手違約風(fēng)險相比于傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險.更難以管理

　　C.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險.但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險的形成原因復(fù)雜，涉及范圍廣泛，被視為一種綜合性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案】BCD。解析：按照風(fēng)險主體劃分，風(fēng)險可分為公司風(fēng)險、個人風(fēng)險和國家風(fēng)險等。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　8.(判斷)風(fēng)險不等同于損失本身，風(fēng)險是一個事后概念，損失是一個事前概念。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B。解析：風(fēng)險不等同于損失本身，風(fēng)險是一個事前概念，損失是一個事后概念，風(fēng)險的概念既涵蓋了未來可能損失的大小.又涵蓋了損失發(fā)生概率的高低。