銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類

　　按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍);資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)的主體構(gòu)成);外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)的來源)。

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)九大類。

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。對(duì)大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險(xiǎn)幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中，是銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。

　　3.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程、外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此可分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性有問題，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)交織并發(fā)，因而難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開來。

　　4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。它通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍，可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生影響從而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求官能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。

　　管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。

　　7.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付罰款、罰金或進(jìn)行懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。

　　8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。