風險的分類及管控手段
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劃分標準 |
種類 |
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①按照遭受風險的范圍劃分 |
系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 |
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②按照銀行業(yè)務結構劃分 |
資產(chǎn)風險、負債風險、中間業(yè)務風險 |
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③按照風險主體劃分 |
公司風險、個人風險、國家風險等 |
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④結合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為八個主要類型 |
信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險 |
(1)信用風險的分類及管控手段
商業(yè)銀行面臨的主要風險是信用風險，即借款人或交易對手不能按照事先達成的協(xié)議履行義務的可能性。信用風險不僅存在于銀行的貸款業(yè)務中，也存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務中，如擔保、承兌和證券投資等。2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，信用風險不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。
(2)市場風險的分類及管控手段
市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
(3)操作風險的分類及管控手段
操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險。操作風險具有普遍性和非營利性。
(4)流動性風險的分類及管控手段
流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務或滿足正常業(yè)務開展需要的風險。
流動性風險的分類：
主要體現(xiàn)在市場流動性風險和融資流動性風險兩個方面。
例題
【例題3：單選】市場風險是指因( )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
A.商品價格
B.市場價格
C.股票價格
D.利率
【答案】B
【解析】市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
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