第二節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架(新增)

　　一般由董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門及其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門等組成。

　　董事會(huì)：最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　監(jiān)事會(huì)：負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

　　高級(jí)管理層(基石)：風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”是指在商業(yè)銀行內(nèi)部形成的在風(fēng)險(xiǎn)管理方面承擔(dān)不同職責(zé)的三個(gè)團(tuán)隊(duì)(或部門)，即業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)和內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別--風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量--風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)--風(fēng)險(xiǎn)控制

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

　　有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求，其關(guān)注的主要問題是：風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果，識(shí)別的方法及其效果。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》也通過(guò)降低監(jiān)管資本要求鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：

　　包含兩層含義：一是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確�？蓪�風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步加大之前識(shí)別出來(lái)。二是報(bào)告銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施的質(zhì)量與效果。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制：

　　對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散(投資多樣化)、對(duì)沖(投資和買賣與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失)、風(fēng)險(xiǎn)緩釋和轉(zhuǎn)移(擔(dān)保、保險(xiǎn)等)、規(guī)避和補(bǔ)償(事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)價(jià)格的補(bǔ)償)等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

　　【例題】單選：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程順序是( 　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別——風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量——風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)——風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別——風(fēng)險(xiǎn)控制——風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)——風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別——風(fēng)臉計(jì)量——風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制——風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量——風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　導(dǎo)師答案：A