考點(diǎn)4.5 提高資本充足率的方法(P145-147) ★

　�、俜肿訉�(duì)策：商行提高資本充足率的分子對(duì)策，包括增加一級(jí)資本和二級(jí)資本。一級(jí)資本的來(lái)源包括發(fā)行普通股、提高留存利潤(rùn)等方式;留存利潤(rùn)是銀行增加一級(jí)資本的重要方式，相對(duì)于發(fā)行股票來(lái)說(shuō)，其成本相對(duì)要低得多;商業(yè)銀行增加二級(jí)資本的方法，主要是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債券。

　�、诜帜笇�(duì)策：主要是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　③綜合措施：銀行并購(gòu)。

　　考點(diǎn)4.6 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用(P147-148)

　　含義：經(jīng)濟(jì)資本是指在既定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，根據(jù)銀行實(shí)際承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的用以覆蓋非預(yù)期損失所需的資本。

　　經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量：是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)和組合計(jì)量技術(shù)，將各類風(fēng)險(xiǎn)量化為資本占用的過(guò)程。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量包括經(jīng)濟(jì)資本供給量、經(jīng)濟(jì)資本需求量、經(jīng)濟(jì)資本緩沖量的計(jì)量。

　　經(jīng)濟(jì)資本管理：意義在于使銀行從管理風(fēng)險(xiǎn)的角度實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的有效配置，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)與收益最優(yōu)平衡。

　　經(jīng)濟(jì)資本被廣泛應(yīng)用于商業(yè)銀行的下列領(lǐng)域：①績(jī)效管理，②資源配置，③風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　考點(diǎn)4.7 銀行風(fēng)險(xiǎn)(P148-153) ★

　　是指銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。

　　風(fēng)險(xiǎn)特征：自有資金低，屬高負(fù)債經(jīng)營(yíng);經(jīng)營(yíng)對(duì)象貨幣，有信用創(chuàng)造功能;銀行是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中樞，外部負(fù)效應(yīng)很大。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)：(違約風(fēng)險(xiǎn))是銀行最復(fù)雜、最主要的風(fēng)險(xiǎn);

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：【最大風(fēng)險(xiǎn)】包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);

　　操作風(fēng)險(xiǎn)：分為人員因素、系統(tǒng)缺陷、內(nèi)部流程、外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：包括融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)：分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn);還有聲譽(yù)、法律、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。