4.3.2 市場風(fēng)險監(jiān)測

　　1.市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類

　　國外實(shí)踐經(jīng)驗：投資組合報告、風(fēng)險分析“熱點(diǎn)”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳風(fēng)險規(guī)避策略報告。

　　知識點(diǎn)：先進(jìn)的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，是提高市場風(fēng)險管理效率和質(zhì)量的核心。

　　(1)投資組合報告是以總結(jié)的方式，完整的列式投資組合的所有頭寸。

　　(2)風(fēng)險分解熱點(diǎn)報告是把風(fēng)險分解成每個頭寸變化率的函數(shù)。投資組合的累積風(fēng)險是其所包含的每個頭寸的變化率對整個投資組合所產(chǎn)生的邊際影響的總和。

　　(3)最佳投資組合的負(fù)值報告有助于概括和分析規(guī)模龐大的復(fù)雜的投資組合。

　　(4)最佳風(fēng)險規(guī)避策略報告。

　　2.市場風(fēng)險報告路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次

　　(2)涉及金融頭寸的報告，每日提供

　　(3)風(fēng)險值和風(fēng)險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成

　　(4)應(yīng)高管層或決策部門要求，隨時提供風(fēng)險管理分析報告

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