2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織

　　2.2.1 董事會(huì)及其專門委員會(huì)：最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。

　　2.2.2 監(jiān)事會(huì)

　　我國(guó)特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。我國(guó)應(yīng)建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制。

　　監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展其中涉及到的危險(xiǎn)和其他內(nèi)控進(jìn)行監(jiān)督。但不得干預(yù)日常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　2.2.3 高級(jí)管理層

　　所有權(quán)是公司或銀行的最終所有者，而經(jīng)營(yíng)者要做到職業(yè)化、專業(yè)化，對(duì)所有者是要負(fù)責(zé)的。

　　負(fù)責(zé)實(shí)際執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策;高管層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。

　　2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　1.兩個(gè)原則：高度獨(dú)立性、不具有風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)：集中型和分散型

　　3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)

　　(1)監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　商業(yè)銀行的每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益/損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告。

　　(2)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

　　(3)全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，保持信息準(zhǔn)確性

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門保持相對(duì)獨(dú)立性，無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行;有些銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以適當(dāng)運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段，從銀行整體層面規(guī)避某些特定的風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)權(quán)參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。這種做法既保證了風(fēng)險(xiǎn)管理部門的相對(duì)獨(dú)立性，也拓展了風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能，使之在一定程度上從成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧?rùn)中心。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)管理需要以下四個(gè)技能：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力(必不可少的核心職能)、數(shù)量分析能力、價(jià)格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　2.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門

　　(1)財(cái)務(wù)控制部門

　　(2)內(nèi)部審計(jì)部門

　　(3)法律/合規(guī)部門

　　(4)外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　商業(yè)銀行能否有效運(yùn)用數(shù)量模型來(lái)正確的評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)以及收益水平，也被普遍認(rèn)為是，商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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