1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　四個(gè)階段：

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性;基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高安全度，同時(shí)也意味著保守。

　　2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　20世紀(jì)60年代-70年代，為擴(kuò)大資金來(lái)源，避開(kāi)金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債;同時(shí)，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，金融產(chǎn)品的定價(jià)

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)70年代，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。

　　華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型、B—S期權(quán)定價(jià)模型)，通過(guò)期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)。

　　4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)80年代后，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。

　　1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。

　　(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，隨時(shí)隨處都有風(fēng)險(xiǎn)

　　(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

　　(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要的方式。

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