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      銀行從業(yè)資格考試

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      2017年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第三章重點講義:經(jīng)濟資本計量與配置

      來源:考試網(wǎng)  [2017年1月12日]  【

        3.4.4經(jīng)濟資本計量與配置

        1.經(jīng)濟資本計量

        信用風險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資本金,其在數(shù)值上等于信用風險資產(chǎn)可能帶來的非預期損失。

        取決于以下幾個方面:一是置信水平;二是銀行風險計量水平。

        2.經(jīng)濟資本配置

        ①基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置。

       、诨谶呺H非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置。

      責編:liujianting

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