銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》重點(diǎn)講義：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，特別是《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法(Internal

　　Rating-BasedApproach)來計(jì)量違約概率、違約損失并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的深入發(fā)展。

　　商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量依賴于對(duì)借款人和交易風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。《巴塞爾新資本協(xié)議》明確要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)，另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。