第五章 貸款環(huán)境分析

　　5.1　國家地區(qū)分析

　　5.1.1　國別風險分析

　　1.國別風險的特點

　　國別風險(表現(xiàn)為利率風險、清算風險、匯率風險)與其他風險不是并列的關系，而是一種交叉關系。在國別風險之中，可能包含著信用風險、市場風險或流動性風險中的任意一種或者全部。

　　2.衡量國別風險的方法

　　國際上一些著名的評級機構在衡量國別風險時基本上都采取風險因素加權打分的方法，只是不同機構在風險因素設置、權重設置、打分的掌握及計算方法上有所差別。

　　5.1.2　區(qū)域風險分析

　　1.外部因素分析

　　(1)區(qū)域自然條件分析。

　　(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構分析。

　　(3)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平分析。

　　(4)區(qū)域市場化程度和法制框架分析。

　　(5)區(qū)域經(jīng)濟政策分析。

　　(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析。

　　2.內(nèi)部因素分析

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)。

　　(2)盈利性。

　　(3)流動性。

　　5.2　行業(yè)分析

　　5.2.1　行業(yè)風險概念及其產(chǎn)生

　　1.行業(yè)風險的概念

　　行業(yè)風險管理是運用相關指標和數(shù)學模型，全面反映行業(yè)的周期性風險、成長性風險、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度風險、市場集中度風險、行業(yè)壁壘風險、宏觀政策風險等各個方面的風險因素，在行業(yè)風險量化評價的基礎上，確定一家銀行授信資產(chǎn)的行業(yè)布局和調(diào)整戰(zhàn)略，并制定具體的行業(yè)授信政策等。

　　2.行業(yè)風險的產(chǎn)生

　　(1)受經(jīng)濟周期的影響。

　　(2)受產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的影響。

　　(3)受產(chǎn)業(yè)組織結構的影響。

　　(4)受地區(qū)生產(chǎn)力布局的影響。

　　(5)受國家政策的影響。

　　(6)受產(chǎn)業(yè)鏈的位置影響。

　　5.2.2　行業(yè)風險分析

　　1.波特五力模型

　　(1)新進入者進入壁壘。

　　(2)替代品的威脅。

　　(3)買方的討價還價能力。

　　(4)供方的討價還價能力。

　　(5)現(xiàn)有競爭者的競爭能力。

　　2.行業(yè)風險分析框架

　　(1)行業(yè)成熟度。

　　(2)行業(yè)內(nèi)競爭程度。

　　(3)替代品潛在威脅。

　　(4)成本結構。

　　(5)經(jīng)濟周期。

　　(6)進入壁壘。

　　(7)行業(yè)政策法規(guī)。

　　5.2.3　行業(yè)風險評估工作表

　　1.風險評估表主要內(nèi)容

　　商業(yè)銀行可以通過使用行業(yè)風險評估工作表來綜合考慮行業(yè)風險。

　　2.注意事項