1.某日的銀行掛牌利率是3.2435%，銀行拆入資金30萬元，期限為2天，固定上浮比率為0.0435%，拆入到期利息是(C)。

　　A、 356元

　　B、365元

　　C、360元

　　D、346元

　　2.按利息的支付方式，可將債券分類為附息債券、一次還本付息債券和(C)。

　　A、信用債券

　　B、不動(dòng)產(chǎn)抵押債券

　　C、貼現(xiàn)債券

　　D、擔(dān)保債券

　　3.以下對股票和債券特征的比較，其中不正確的是(D)。

　　A、股票的期限是不確定的，債券通常有確定的到期日

　　B、普通股票所有者可以參與公司決策，債券持有者則通常無此權(quán)利

　　C、股票不具有償還性，而債券到期時(shí)發(fā)行人必須償還債券本息

　　D、股票和債券都是權(quán)益證券

　　4.以下關(guān)于封閉式證券投資基金與開放式證券投資基金的區(qū)別的論述，不正確的是(A)。

　　A、開放式基金的全部資金都用于證券投資，封閉式基金則保有一部分現(xiàn)金

　　B、開放式基金的份額是可變的，而封閉式基金的份額是不變的

　　C、投資者可以隨時(shí)向開放式基金申購或贖回基金份額，投資封閉式基金時(shí)，只能按市價(jià)買賣

　　D、開放式基金的買賣價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，封閉式基金若上市交易，則其買賣價(jià)格受市場供求的影響較大

　　5.其他條件相同情況下，以外幣計(jì)價(jià)的債券的風(fēng)險(xiǎn)高于以本幣計(jì)價(jià)的債券的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)來自于(C)。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　6.股票期貨與股票期權(quán)的區(qū)別不包括(D)。

　　A、計(jì)價(jià)方式不同

　　B、權(quán)利義務(wù)的對稱性不同

　　C、到期收益的分布不同

　　D、標(biāo)的資產(chǎn)不同

　　7.銀行加入了“4×8，6%”的遠(yuǎn)期協(xié)議，作為資金的需求方，則以下說法正確的是(B)。

　　A、該協(xié)議表示4個(gè)月后起息的8個(gè)月期協(xié)議利率為6%交易所

　　B、當(dāng)4個(gè)月后市場利率比6%高時(shí)，銀行可能承受信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、當(dāng)4個(gè)月后市場利率比6%低時(shí)，銀行相當(dāng)于獲得了一份保險(xiǎn)

　　D、當(dāng)4個(gè)月后市場利率低于6%時(shí)，協(xié)議對銀行不利

　　8.關(guān)于期貨合約和遠(yuǎn)期合約，以下說法錯(cuò)誤的是(C)。

　　A、期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期和約

　　B、期貨和約的流動(dòng)性要比遠(yuǎn)期合約的高

　　C、期貨合約不具有遠(yuǎn)期合約的套期保值功能

　　D、遠(yuǎn)期合約在到期時(shí)才能確定損益程度，期貨合約的損益可以隨時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　9.下列關(guān)于期權(quán)的敘述不正確的是(D)。

　　A、期權(quán)買方擁有權(quán)力但沒有義務(wù)執(zhí)行合約

　　B、看漲期權(quán)賦予持有者在一時(shí)期內(nèi)買入特定資產(chǎn)

　　C、看漲期權(quán)的賣方的獲利是有限的

　　D、看跌期權(quán)的賣方通常會認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格會上漲

　　10.當(dāng)股票價(jià)格波動(dòng)幅度非常大時(shí)，下列哪個(gè)期權(quán)投資策略的獲利可能性高?(A)

　　A、買入看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)

　　B、賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)

　　C、賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)

　　D、買入看漲期權(quán)和賣出開跌期權(quán)