一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔風險獲取相應回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

　　【該題針對“風險的定義”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查利率風險。利率風險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險。參見教材P230。

　　【該題針對“市場風險的分類”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。參見教材P224。

　　【該題針對“信用風險的分類”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見教材P225。

　　【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查權重法。在權重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型，根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風險大小，分別賦予了不同的權重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。參見教材P226。

　　【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查操作風險的計量。操作風險加權資產(chǎn)為操作風險資本要求的12.5倍，即操作風險加權資產(chǎn)=操作風險資本要求×12.5。參見教材P235。

　　【該題針對“操作風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風險的分類。按照遭受風險的范圍劃分，可以分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。參見教材P217。

　　【該題針對“風險的分類”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查流動性風險。流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務或滿足正常業(yè)務開展需要的風險。參見教材P218。

　　【該題針對“風險的分類”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風險管理流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

　　【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查風險控制。風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧�，進行有效管理和控制的過程。參見教材P223。

　　【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。參見教材P231。

　　【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎上確定資本要求。參見教材P232。

　　【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　13、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信貸準入。信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務或產(chǎn)品的最低要求。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風險的管控手段”知識點進行考核】

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查操作風險的分類。根據(jù)操作風險引起原因的不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。參見教材P233-234。

　　【該題針對“操作風險的分類”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風險的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應急計劃。參見教材P238。

　　【該題針對“流動性風險管理”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查市場風險的分類。市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險。參見教材P230。

　　【該題針對“市場風險的分類”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 CD

　　【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險發(fā)生的形式，可分為結算前風險和結算風險。參見教材P224。

　　5、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風險參數(shù)。商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平，常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預期損失和非預期損失等。參見教材P225。

　　【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 ABDE

　　【答案解析】 本題考查風險管理流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

　　【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風險的計量方法。市場風險的計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值法、敏感性分析與情景分析、壓力測試。參見教材P231-232。

　　【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查信用風險的管控手段。常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。參見教材P228-229。

　　【該題針對“信用風險的管控手段”知識點進行考核】

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔風險獲取相應回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

　　【該題針對“風險的定義”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性風險的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低。參見教材P237。

　　【該題針對“流動性風險管理”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信用風險的分類。結算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結算交易。參見教材P224。

　　【該題針對“信用風險的分類”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查違約風險暴露。違約風險暴露是指債務人發(fā)生違約時預期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。參見教材P225。

　　【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。參見教材P227。

　　【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查基本指標法�？傮w上看，基本指標法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關系，銀行收入越高、資本要求越大。參見教材P235。

　　【該題針對“操作風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險的分類。結合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風險分類方法。參見教材P217。

　　【該題針對“風險的分類”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險識別。良好的風險識別應具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風險，又能夠前瞻性考察風險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風險類別和性質(zhì)。參見教材P222。

　　9、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風險文化的內(nèi)容。風險管理文化是商業(yè)銀行風險管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風險觀、風險管理意識、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風險管理上的價值取向、行為規(guī)范和道德水準，對商業(yè)銀行風險管理有重要的影響。參見教材P224。

　　【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

　　10、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。簡單地說，全面風險管理就是一個從企業(yè)戰(zhàn)略目標制定到目標實現(xiàn)的風險管理過程。參見教材P220。

　　【該題針對“全面風險管理概述、風險偏好和戰(zhàn)略”知識點進行考核】

　　11、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查缺口分析。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，此時利率上升會導致凈利息收入下降;相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，此時利率下降會導致凈利息收入下降。參見教材P231。

　　【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　12、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和。參見教材P232。

　　【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

　　13、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查信貸準入。常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益等。參見教材P229。

　　【該題針對“信用風險的管控手段”知識點進行考核】

試題來源:[2020年銀行從業(yè)(初級)考試題庫 】 2020年銀行從業(yè)初級無基礎取證班送VIP題庫 直擊考點    教材精講班+考點強化班+模考預測班+習題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢