【例題4：多選】銀行資本的作用包括(　　)。

　　A.為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.促使銀行更多地開展高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

　　E.維持市場信心

　　【答案】ABDE

　　【解析】銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)為銀行提供融資;(2)吸收和消化損失;(3)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張;(4)維持市場信心。

　　【例題5：多選】第一版巴塞爾資本協(xié)議中，附屬資本包括(　　)。

　　A.實收資本

　　B.公開儲備

　　C.重估儲備

　　D.普通準(zhǔn)備金

　　E.混合資本工具

　　【答案】CDE

　　【解析】選項AB屬于核心資本;選項CDE屬于附屬資本。

　　1988年第一版巴塞爾資本協(xié)議中，核心資本主要包括實收資本(或普通股)、公開儲備(資本公積、盈余公積、留存利潤、股票發(fā)行溢價);

　　附屬資本主要包括非公開儲備、重估儲備、普通準(zhǔn)備金、混合資本工具和長期次級債務(wù)等。

　　【例題6：判斷】《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于8%。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　【答案】A

　　【解析】銀行的資本與風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)之比(即資本充足率)不得低于8%，其中核心資本與風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)之比(即核心資本充足率)不得低于4%。

　　【例題7：多選】2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》構(gòu)建的“三大支柱”的監(jiān)管框架包括(　　)。

　　A.最低資本要求 B.高管人員資質(zhì)準(zhǔn)入 C.監(jiān)督檢查

　　D.市場約束 E.最低利潤要求

　　【答案】ACD

　　【解析】2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》構(gòu)建的“三大支柱”的監(jiān)管框架包括：第一支柱：最低資本要求;第二支柱：監(jiān)督檢查;第三支柱：市場紀(jì)律(又稱市場約束、信息披露)。

　　【例題8：判斷】1988年《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定銀行的資本要全面覆蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　【答案】B

　　【解析】1988年第一版巴塞爾資本協(xié)議即《巴塞爾資本協(xié)議》主要關(guān)注信用風(fēng)險。2004年第二版《巴塞爾資本協(xié)議》，也稱為《巴塞爾新資本協(xié)議》明確商業(yè)銀行的資本要全面覆蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。

　　【例題9：判斷】資本監(jiān)管框架始終是巴塞爾委員會監(jiān)管框架的核心。(　　)

　　A.正確 B.錯誤

　　【答案】A

　　【解析】2010年12 月16日，巴塞爾委員會發(fā)布了第三版巴塞爾資本協(xié)議的最終文本。資本監(jiān)管框架始終是巴塞爾委員會監(jiān)管框架的核心，也是本輪金融監(jiān)管改革的主要內(nèi)容。

　　【例題10：多選】下列關(guān)于2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》說法正確的有(　　)。

　　A.核心一級資本充足率為4%

　　B.一級資本充足率為6%

　　C.總資本充足率為8%

　　D.補(bǔ)充設(shè)置了2.5%的儲備資本要求

　　E.逆周期資本要求為1%-3.5%

　　【答案】BCD

　　【解析】2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，核心一級資本為4.5%;儲備資本要求為2.5%;逆周期資本要求為0-2.5%;系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%-3.5%。

　　【例題11：多選】2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》全面強(qiáng)化了資本充足率監(jiān)管的幾個要素，這些要素包括(　　)。

　　A.提升資本工具損失吸收能力

　　B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　C.增強(qiáng)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量的審慎性

　　D.提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　E.強(qiáng)化監(jiān)督檢查

　　【答案】ACD

　　【解析】2010年12月16日，巴塞爾委員會發(fā)布了第三版巴塞爾資本協(xié)議的最終文本。資本監(jiān)管框架始終是巴塞爾委員會監(jiān)管框架的核心，也是本輪金融監(jiān)管改革的主要內(nèi)容，第三版巴塞爾資本協(xié)議全面強(qiáng)化了資本充足率監(jiān)管的三個要素，分別是：(1)提升資本工具損失吸收能力;(2)增加風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量的審慎性;(3)提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　【例題12：單選】2017年12月8日，巴塞爾委員會發(fā)布了《巴塞爾Ⅲ：后危機(jī)改革的最終方案》(簡稱“巴三最終方案")，將于(　　)年正式開始實施。

　　A.2020 B.2021 C.2022 D.2035

　　【答案】C

　　【解析】2017年12月8日，巴塞爾委員會發(fā)布了《巴塞爾Ⅲ：后危機(jī)改革的最終方案》(簡稱“巴三最終方案")，將于2022年正式開始實施。

　　【例題13：單選】2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》提出了兩個流動性量化監(jiān)管指標(biāo)，其中用于衡量在短期壓力情景下(30日內(nèi))單個銀行的流動性狀況的指標(biāo)是(　　)。

　　A.流動性覆蓋率 B.杠桿率

　　C.凈穩(wěn)定融資比率 D.資本充足率

　　【答案】A

　　【解析】2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》提出了兩個流動性量化監(jiān)管指標(biāo)：

　　(1)流動性覆蓋率(LCR)，用于衡量在短期壓力情景下(30日內(nèi))單個銀行的流動性狀況;

　　(2)凈穩(wěn)定融資比率(NSFR)，用于度量中長期內(nèi)銀行可供使用的穩(wěn)定資金來源能否支持其資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　在正常情況下，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率都不得低于100%。

　　【例題14：多選】下列選項中，屬于2010年第三版《巴塞爾資本協(xié)議》內(nèi)容的有(　　)。

　　A.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　B.建立了資產(chǎn)風(fēng)險的衡量體系

　　C.建立流動性風(fēng)險量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　D.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)