12.(單選)(　　)是指因利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)。導(dǎo)致銀行賬戶(hù)整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.資金管理風(fēng)險(xiǎn)

　　C.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.定價(jià)管理

　　【答案】C。解析：銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理是指因利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)，導(dǎo)致銀行賬戶(hù)整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　13.(多選)資金管理的核心是建設(shè)(　　)。

　　A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制

　　B.外部產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制

　　C.全額資金管理體制

　　D.自上而下集中資金

　　E.自下而上配置資金

　　【答案】AC。解析：資金管理的核心是建設(shè)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制和全額資金管理體制，建成以總行為中心、自下而上集中資金和自上而下配置資金的收支兩條線(xiàn)、全額計(jì)價(jià)、集中調(diào)控、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制全行資金流的現(xiàn)代商業(yè)銀行司庫(kù)體系。

　　14.(多選)商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括(　　)。

　　A.開(kāi)展資本規(guī)劃、籌集、配置、監(jiān)控、評(píng)價(jià)和應(yīng)用

　　B.確定資本管理工具和流程

　　C.建立資本管理框架及機(jī)制

　　D.制定資本規(guī)劃及年度計(jì)劃

　　E.實(shí)施資本分配和考核

　　【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容主要包括：開(kāi)展資本規(guī)劃、籌集、配置、資本監(jiān)控、評(píng)價(jià)和應(yīng)用，建立資本管理框架及機(jī)制，制定資本規(guī)劃及年度計(jì)劃，實(shí)施資本分配和考核.確定資本管理工具和流程。

　　15.(判斷)良好的資金管理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B。解析：良好的流動(dòng)性狀況是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。

　　16.(判斷)投融資和票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)具有資金調(diào)控蓄水池和信貸規(guī)模調(diào)節(jié)器的作用。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】A。

　　17.(判斷)商業(yè)銀行主要根據(jù)全行資本總量和資本充足率水平來(lái)確定資產(chǎn)負(fù)債總量計(jì)劃。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】A。

　　考點(diǎn) 4 資產(chǎn)負(fù)債管理工具

　　18.(單選)(　　)又稱(chēng)利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。

　　A.利率管理

　　B.久期管理

　　C.缺口管理

　　D.資本管理

　　【答案】C。解析：缺口管理又稱(chēng)利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。

　　19.(單選)關(guān)于內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.內(nèi)部是資金中心與業(yè)務(wù)單位之間發(fā)生的資金價(jià)格轉(zhuǎn)移

　　B.資金中心是指實(shí)體資金交易部門(mén)

　　C.一定規(guī)則是指根據(jù)資金的期限和利率屬性確定的定價(jià)方法

　　D.全額是指對(duì)每一筆提供或占用資金的業(yè)務(wù).在其發(fā)生的"-5 天，根據(jù)期限及利率屬性進(jìn)行逐筆計(jì)價(jià)

　　【答案】B。解析：資金中心是指虛擬的資金計(jì)價(jià)中心，而非實(shí)體資金交易部門(mén)。

　　20.(單選)以下不屬于收益率曲線(xiàn)用途的是(　　)。

　　A.計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值

　　B.用于利率衍生工具的定價(jià)

　　C.反映近期收益率水平的指標(biāo)

　　D.用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益

　　【答案】C。解析：收益率曲線(xiàn)主要具有五方面的用途：(1)用于設(shè)定所有債務(wù)市場(chǎng)工具的收益率;(2)用于遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo);(3)用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益;(4)用于計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值：(5)用于利率衍生工具的定價(jià)。

　　21.(單選)(　　)用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng) 1%時(shí)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.久期

　　C.收益率曲線(xiàn)

　　D.負(fù)債

　　【答案】B。解析：久期可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng) 1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。

　　22.(單選)風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略的核心思想是通過(guò)資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實(shí)現(xiàn)(　　)的相互抵消進(jìn)而鎖定整體收益率。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策的核心思想是通過(guò)資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配，實(shí)現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)的相互抵消.進(jìn)而鎖定整體收益率。

　　23.(單選)債權(quán)的期限結(jié)構(gòu)和(　　)在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱(chēng)為利率的期限結(jié)構(gòu)。

　　A.利率

　　B.收益率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益

　　【答案】B。解析：債權(quán)的期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱(chēng)為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線(xiàn)稱(chēng)為收益率曲線(xiàn)。

　　24.(單選)(　　)的主要優(yōu)點(diǎn)是可以通過(guò)出售資產(chǎn)節(jié)約或減低資本費(fèi)用，還可以為發(fā)行銀行帶來(lái)額外的收入。

　　A.收益率曲線(xiàn)

　　B.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.經(jīng)濟(jì)資本

　　【答案】C。解析：資產(chǎn)證券化的主要優(yōu)點(diǎn)是可以通過(guò)出售資產(chǎn)節(jié)約或減低資本費(fèi)用，還可以為發(fā)行銀行帶來(lái)額外的收入。

　　25.(單選)在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中，(　　)主要用于績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)兩個(gè)方面。

　　A.收益率曲線(xiàn)

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.久期管理

　　D.缺口管理

　　【答案】B。解析：在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中，經(jīng)濟(jì)資本主要用于績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)兩個(gè)萬(wàn)由。