1[.單選題]下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。

　　A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　[答案]A

　　[解析]A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。

　　2[.單選題]下列情形中，()表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

　　A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響

　　B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有/投機次級金融產(chǎn)品

　　C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

　　D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機

　　[答案]B

　　[解析]A項為流動性風(fēng)險與策略風(fēng)險關(guān)系，策略風(fēng)險源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的錯漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施;C項為流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險關(guān)系，操作風(fēng)險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險;D項為流動性風(fēng)險與聲譽風(fēng)險關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運行方面的聲譽，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。

　　3[.單選題]香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為()

　　A.20%

　　B.25%

　　C.30%

　　D.35%

　　[答案]B

　　[解析]香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%。

　　4[.單選題]季末和年終時點，需要繳存的存款準(zhǔn)備金()，也會帶來流動性緊張。

　　A.無法確定

　　B.維持原樣

　　C.增加

　　D.減少

　　[答案]C

　　[解析]季末和年終時點上商業(yè)銀行沖存款規(guī)模，帶來需要繳存的存款準(zhǔn)備金增加，也會帶來流動性緊張。

　　5[.單選題]影響超額備付金頭寸的主要因素不包括()。

　　A.外匯占款

　　B.貸款投放

　　C.工作日因素

　　D.節(jié)假日因素

　　[答案]C

　　[解析]影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。

　　6[.單選題]在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出()的流動性特點。

　　A.相同

　　B.不同

　　C.部分差異

　　D.不確定

　　[答案]B

　　[解析]在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出不同的流動性特點。

　　7[.單選題]商業(yè)銀行外部流動性因素不包括()。

　　A.宏觀因素

　　B.時間因素

　　C.市場因素

　　D.事件因素

　　[答案]B

　　[解析]外部流動性因素可以概括成宏觀因素、市場因素、季節(jié)因素和事件因素。

　　8[.單選題]銀行的流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素不包括()。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

　　[答案]B

　　[解析]銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。

　　9[.單選題]()屬于零售性質(zhì)的資金。

　　A.同業(yè)拆借

　　B.公司存款

　　C.居民儲蓄

　　D.再貼現(xiàn)

　　[答案]C

　　[解析]通常情況下，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

　　10[.單選題]不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險，這反映了商業(yè)銀行()之間的關(guān)系。

　　A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險

　　[答案]A

　　[解析]如果銀行承擔(dān)了過度的信用風(fēng)險，則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對銀行信用敏感的資金提供者將重新考慮給予融資的條件和金額。銀行的融資能力將受到較大的損害。實踐表明，大多數(shù)銀行的倒閉，都是嚴(yán)重的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險交叉作用的結(jié)果。

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