1[.單選題]在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力是()。

　　A.客戶利益

　　B.股東利益

　　C.資本

　　D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求

　　[答案]C

　　[解析]資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。

　　2[.單選題]從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核 心功能是()。

　　A.保護銀行的正常經(jīng)營

　　B.為銀行的注冊提供資金

　　C.吸收損失

　　D.組織營業(yè)

　　[答案]C

　　[解析]從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核 心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護;②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

　　3[.單選題]關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是()。

　　A.維持市場信心

　　B.使銀行免受損失

　　C.提供融資

　　D.限制業(yè)務(wù)過度擴張

　　[答案]B

　　[解析]商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制業(yè)務(wù)過度擴張和風險承擔;④維持市場信心。

　　4[.單選題]下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是()。

　　A.世界銀行

　　B.國際貨幣基金組織

　　C.巴塞爾委員會

　　D.金融穩(wěn)定理事會

　　[答案]C

　　[解析]為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(簡稱巴塞爾委員會)，專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。

　　5[.單選題]監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本是()。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.會計資本

　　D.實收資本

　　[答案]B

　　[解析]監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不強調(diào)其所有權(quán)歸屬。

　　6[.單選題]下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的描述，最恰當?shù)氖?)。

　　A.經(jīng)濟資本主要用于應(yīng)對風險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

　　B.科學的經(jīng)濟資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.合理的經(jīng)濟資本的數(shù)量應(yīng)當高于監(jiān)管資本的要求

　　D.越多的經(jīng)濟資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化

　　[答案]B

　　[解析]A項，經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額;C項，經(jīng)濟資本取決于商業(yè)銀行實際風險水平，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，反之要求的經(jīng)濟資本就少;D項，經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占用，即占用資本來防范風險是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟資本配置越多越好。

　　7[.單選題]根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為()。

　　A.賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本

　　B.持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本

　　C.核 心一級資本、其他一級資本、二級資本

　　D.實收資本、資本公積、盈余資本

　　[答案]A

　　[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入;經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額;監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本。

　　8[.單選題]下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是()。

　　A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本

　　B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本

　　C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多

　　D.經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本

　　[答案]B

　　[解析]經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必 然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，反之要求的經(jīng)濟資本就少。

　　9[.單選題]商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于兩方面的因素是()。

　　A.持有資本的數(shù)量(資本充足率計算公式的分子)，面臨的實際風險水平(資本充足率計算公式的分母)

　　B.持有資本的數(shù)量(資本充足率計算公式的分母)，面臨的實際風險水平(資本充足率計算公式的分子)

　　C.持有資本的變化量(資本充足率計算公式的分子)，預(yù)期風險水平(資本充足率計算公式的分母)

　　D.預(yù)期風險水平(資本充足率計算公式的分母)，持有資本的變化量(資本充足率計算公式的分子)

　　[答案]A

　　[解析]商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于兩方面的因素:持有資本的數(shù)量(資本充足率計算公式的分子)與面臨的實際風險水平(資本充足率計算公式的分母)。

　　10[.單選題]《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于()。

　　A.8%和6%

　　B.11.5%和10.5%

　　C.11.5%和8%

　　D.10.5%和6%

　　[答案]B

　　[解析]《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

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