[單選題]假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為( )。

　　A2.5%

　　B5%

　　C10%

　　D15%

　　參考答案：B

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　　[單選題]商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為( )。

　　A50%

　　B86.67%

　　C36.67%

　　D42.31%

　　參考答案：A

　　[單選題]下列關于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

　　B信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

　　C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　參考答案：B

　　[單選題]下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)的是( )。

　　A信用風險識別

　　B信用風險計量

　　C信用風險監(jiān)測

　　D信用風險控制

　　參考答案：B

　　[單選題]關于CreditMetrics模型的說法錯誤的是( )。

　　ACreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

　　BCreditMetrics模型目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失

　　CCreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

　　DCreditMetrics模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析

　　參考答案：D

　　[單選題]在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A5Cs系統(tǒng)

　　B5Ps系統(tǒng)

　　CCAMELs分析系統(tǒng)

　　D51ts系統(tǒng)

　　參考答案：B

　　[單選題]貸款定價中的風險成本一般是指(　)。

　　A預期損失

　　B非預期損失

　　C預期與非預期損失

　　D以上都不對

　　參考答案：A

　　[單選題]在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關表述正確的是(　)。

　　A違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露

　　B只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露

　　C違約損失率是一個事后概念

　　D估計違約損失率的損失是會計損失

　　參考答案：C

　　[單選題]下列關于信用評分模型的表述，錯誤的是(　)。

　　A信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型

　　B信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

　　C信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

　　D信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上

　　參考答案：D

　　[單選題]下列關于信用風險評估與計量的說法，不正確的是( )。

　　A商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段

　　B信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

　　C與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型不能夠直接估計客戶的違約概率

　　D專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗

　　參考答案：C

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