一、單選題

　　第1題

　　某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。

　　第2題

　　下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用.推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束。

　　第3題

　　Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?( )

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。

　　第4題

　　某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%，凈利潤(rùn)=銷售收入×銷售凈利率。

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫(kù)	搶先試用

　　第5題

　　下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。

　　A 減少在不熟悉市場(chǎng)的交易

　　B 強(qiáng)化交易員限額交易制度

　　C 購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)

　　D 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。

　　第6題

　　商業(yè)銀行的核競(jìng)爭(zhēng)力是( )。

　　A 吸存放貸

　　B 支付中介

　　C 貨幣創(chuàng)造

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識(shí)，考生要熟悉。

　　第7題

　　絕 信用價(jià)差是指( )。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考查絕 信用的定義。

　　第8題

　　假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬(wàn)元。 稅后凈利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)VAR(250，99%)資本預(yù)期收益率

　　萬(wàn)元12.51000萬(wàn)元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1 000

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)增加值EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率。

　　第9題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　　(1) 建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”

　　(2) SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶

　　(3) SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶

　　(4) SPV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

　　(5) 采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí)

　　(6) 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí)

　　(7) SPV向投資者出售抵押貸款證券

　　A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

　　B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

　　C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

　　D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]考生可以按照邏輯常識(shí)對(duì)比分析出結(jié)果。

　　第10題

　　某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.225

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。

　　第12題

　　ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析](流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意辨析。

　　第13題

　　在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元、

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失。

　　第14題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B 當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C 資產(chǎn)的久期越長(zhǎng);資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D 負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。

　　第15題

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

　　D 以上都不對(duì)

　　【正確答案】：C