一、單選題

　　第1題

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用的盯市是按( )計(jì)價。

　　A.市場價格

　　B.上月交易價格

　　C.當(dāng)月交易價格

　　D.模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計(jì)價。

　　第2題

　　為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，( )必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)管機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)管當(dāng)局

　　C.高級管理層

　　D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)督機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。

　　第3題

　　下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核 原則》內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　B.目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作

　　C.依法、公開、公正和效率

　　D.大額風(fēng)險(xiǎn)暴露限額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項(xiàng)屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。

　　第4題

　　對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A.合理補(bǔ)償

　　B.合理定價

　　C.合理分配

　　D.合理處置

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償;定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫	搶先試用

　　第5題

　　下列( )不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　A.行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.中央銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　D.銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　第6題

　　違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)。

　　A.2年

　　B.3年

　　C.5年

　　D.8年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。

　　第7題

　　商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括( )。

　　A.銀行承兌匯票

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　D.第三方保證業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　第8題

　　巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每( )個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第9題

　　商業(yè)銀行的( )是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.實(shí)用性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　第10題

　　反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　B.單幣種敞口頭寸

　　C.期權(quán)敞口頭寸

　　D.總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般的計(jì)算方法包括：(1)累計(jì)總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

　　第11題

　　商品價格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( )。

　　A.黃金

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.農(nóng)產(chǎn)品

　　D.貴金屬

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商品價格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤 以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。

　　第12題

　　下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額。

　　A.價值限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　　第13題

　　下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是( )。

　　A.故意錯誤估價

　　B.差別待遇事件

　　C.賄賂/回扣

　　D.盜用資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐行為。

　　第14題

　　在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。

　　A.波動收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.正向收益率曲線

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。

　　第15題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核 資本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核 資本充足率不得低于4%。

　　第16題

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在( )上進(jìn)行分類匯總。

　　A.管理層面

　　B.組合層面

　　C.監(jiān)控層面

　　D.風(fēng)險(xiǎn)層面

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總。

　　第17題

　　下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是( )。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.核 存款

　　D.不良貸款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核 存款。

　　第18題

　　資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　B.即期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

　　第19題

　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.凈總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。

　　第20題

　　貸款定價不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響。

　　A.行業(yè)結(jié)構(gòu)

　　B.區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

　　D.客戶規(guī)模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]貸款定價不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。